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金融機関におけるALMの基本概念と実務演習

~これからALMに携わる方へ・基礎から応用例について~
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2021-08-27(金) 13:30~16:30
講師 RGAリインシュアランスカンパニー 日本支店
副会長 チーフ ストラテジー オフィサー
日本アクチュアリー会正会員
飯沼 邦彦 氏

1991年慶應義塾大学理工学部数理科学科卒、一橋大学大学院国際企業戦略研究科(ファイナンス修士)修了、総合研究大学院大学(統計数理研究所)複合科学研究科統計科学専攻博士課程単位修了。日本アクチュアリー会正会員。都市銀行、外資系生損保および再保険、外資系証券会社にて、リスク管理、ALM、金融保険商品開発等の数理業務および経営企画業務に従事。2015年SBI生命株式会社 代表取締役社長、SBIインシュランスホールディング株式会社 取締役副会長を経てRGA入社、現在に至る。法政大学講師、SBI大学院客員教授、また社外講演多数。

参加費 1名につき 35,660円 (資料代・消費税を含む)
会場受講場所 カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内)[ 地図 ]
オンライン受講
    配信方法
V-CUBE配信【アーカイブ配信付き】 [ オンライン受講ガイド ]
・オンライン受講ガイドをダウンロードいただき受講の流れを必ずご確認ください。
概要 ALMをこれから学ばれる方、また、ALM部門やリスク管理部門に配置される予定の方々を対象に、ALMの基本的な概念を学びます。金融機関のALMでは、特に金利リスクの管理が最重要といっても過言ではないことから、そのデュレーション・マッチングにポイントを置きます。簡易的な実例から、受講者の方々にエクセルを用いて計算し、負債側のキャッシュフローの立て方といった根本的なところから、体験化していただきます。
次に、株式等のリスク資産に対しては、CVaRやデリバティブスの効用といった重要概念も極力、わかりやすさに主眼をあて説明いたします。特に必要となるVaRの計算についてはエクセルで計算していただきます。資産側の統合管理として、有効フロンティアについても解説いたします。また、最後に一実務例を用いて、これらの概念、ツールを応用した統合的なリスク手法について、リスク管理のモデリングの姿について考察したいと思います。
本公演の参加により、ALMの「感覚」を得られることを目標といたします。
セミナー詳細 1.ALMとは
(1)歴史的経緯
(2)カバーする範囲
(3)目的

2.金利リスク管理
(1)デュレーションとは
(2)負債のキャッシュフローとデュレーション計算
(3)実習
(4)資産(債券)のデュレーション計算
(5)実習
(6)スワップ、預金のデュレーションについて

3.リスク資産管理
(1)VaR、CVaRとは
(2)実習
(3)デリバティブスの効用
(4)資産統合管理~有効フロンティアの計算

4.ALMの応用例と未来像
(1)実務応用例
(2)未来像について

5.質疑応答

※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。
補足事項 【ご受講にあたってのご案内】
●本セミナーは、講義で使用するExcelファイルをご自身のPCで閲覧しながらご受講いただけます。ExcelがインストールされたPCをご用意ください。
●会場にてご受講の方は、会場の電源、Wi-Fiをお使いいただけます。
●講義で使用するExcelファイルは、すべてのご参加者様に8/25(水)13時にメールにて送付します。
●PCをご持参なさらずに(Excel閲覧をせずに)聴講のみでも、十分にご理解いただける内容です。 
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    ポリシー
※本セミナーのキャンセル期限は会場受講・オンライン受講共に8/25(水)12時です。
(開催2営業日前に資料の一部を送付するため) 
カテゴリ 官公庁・金融機関登壇セミナー オンライン受講 会場受講 ガバナンス・リスク管理
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TEL : 050-1751-3239   E-mail : seminar@seminar-info.jp
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