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銀行勘定の金利リスク(IRRBB:Interest Rate Risk in the Banking Book)の 国内実施に伴う留意点と金融機関への影響

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2018-05-30(水) 13:30~16:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ
小西 仁 氏 ディレクター
近藤 篤 氏 シニアマネジャー

【小西 仁 氏】
慶應義塾大学経済学部卒 大手証券会社、大手情報通信ベンダー、大手監査法人系コンサルティング会社を経て現在、有限責任監査法人トーマツにて金融機関(銀行、証券、保険)等に対し、統合的リスク管理、市場リスク管理をはじめとするリスク管理態勢高度化のコンサルティング、外部評価サー
ビスを提供

【近藤 篤 氏】
東京工業大学大学院修士了 都市銀行、運用会社、コンサルティング会社等を経て、金融庁監督局にて市場リスク内部モデル、内部格付け手法、アウトライヤー基準、ストレステスト等を担当 現在、有限責任監査法人トーマツにて金融機関に対する市場リスク管理、信用リスク管理等に関するアドバイザリー業務に従事

概要 バーゼル銀行監督委員会による銀行勘定の金利リスクに関する新しい規制は、自己資本賦課を直接的に求める第一の柱ではなく、内部管理を求める第二の柱にとして導入することに決定されました。これは銀行勘定におけるアウトライヤー比率に置き換わるものであり、より複雑な計算を行い、開示することが求められます。
2019年3月末の国内基準行への新しい銀行勘定の金利リスクに関する規制が適用されることにより、対象金融機関における融資や債券投資のように金利リスクに晒される資産への投資に関しては、新しい規制を睨みつつ実施することが必要になります。
本セミナーでは、国内基準行に適用される新しい規制(監督指針)の概要、早期警戒制度における当該規制の位置づけ等を現行のアウトライヤー規制との対比も含めて説明し、規制対応に向けた作業イメージを例示します。また当該規制が金融機関の投資にどのような制約・影響を与えるのかを解説します。
セミナー詳細 1.銀行勘定の金利リスクに係る規制(監督指針およびバーゼル基準文書)の概要
(1)銀行勘定の金利リスクに係る監督指針のポイント
(2)監督指針を読む上で必要となるバーゼル基準文書のポイント
(3)行動オプションへの対応[1](コア預金モデル紹介)
(4)行動オプションへの対応[2](プリペイメントモデル紹介)

2.新しい規制への対応イメージ
(1)想定される課題と対応案
(2)スケジュールイメージ
(3)対応作業のイメージ

3.国内基準行におけるポートフォリオ・取り巻く環境の概要
(1)融資・投資の状況
(2)昨今のマーケット環境
(3)他の新しいバーゼル規制の概要

4.国内基準行における有価証券投資への影響
(1)国内債券投資
(2)外国債券投資
(3)外国債券投資と流動性リスク
(4)ALM の重要性

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PC の使用等はご遠慮ください
補足事項 ※講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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