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Dynamic Financial Analysis(DFA)

~損害保険会社経営におけるDFAの利用方法と海外での事例~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2003-11-18(火) 13:30~16:30
講師 デロイトトーマツ アクチュアリアル インシュランス コンサルティング
シニアマネジャー
齋藤 貴之  氏

日本アクチュアリー会正会員

セミナー詳細 損害保険会社のマネジメントツールとして、欧米およびオーストラリアでその利用が進んでいるダイナミック・ファイナンシャル・アナリシス(DFA)の概要を紹介する。日本においてはソルベンシーマージン比率は法令によりその計算方法が定められているが、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアではDFAモデルによるミニマムキャピタルの計測が一般的に行われており、これは保険会社全体のリスクをモデル化した上で、そのリスク構造を理解し、経営判断に役立てようとするものである。またDFAはソルベンシーの計測のみならず、他の用途での応用も幅広く行われており、これらの用途についての紹介を行うとともに、海外での実例と日本の損害保険社においてDFAモデルを構築する際の留意点についても言及する。

講義詳細
1.DFAとは何か

2.損害保険会社経営のツールとしてのDFA
(1)DFA発達の背景
(2)伝統的な経営指標との違い
(3)意思決定のための統合的マネジメントツール

3.DFAの利用の実際
(1)必要資本額の決定
(2)再保険ストラクチャーの決定
(3)Capital Allocation
(4)Asset Mix

4.DFAモデリングの実際
(1)実際に利用されているモデルの概要
(2)クレームのモデリング
(3)準備金のモデリング
(4)経済モデルを利用したシミュレーション
(5)その他

5.その他
(1)日本の損害保険会社におけるDFAの留意点
 ①自然災害のモデリング
 ②積立保険に対するALM的モデリング
(2)IAS - 時価会計とDFAとの共通点
(3)ソルベンシーテスト- IAISと内部モデル

6.質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい
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