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年金資産運用管理におけるアクティブファンドのポートフォリオ構築法

～マネージャーラッピング～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2003-11-14（金）　13:30～16:30
講師 株式会社大和総研　
資産運用評価部　クオンツグループ　シニアコンサルタント
玉之内　直　氏

セミナー詳細 年金資産運用管理では、適切に設定されたパッシブ・アクティブファンドへの投資比率の下で、アクティブファンドの分散投資を行うことが一般的である。アクティブファンドの分散投資手法は、これまで様々なものが提案されている。しかしながら、その本質は、運用スキルを持ちかつ運用スタイルや収益源泉の異なるアクティブファンドを、「選択」し、それぞれへの投資額を「配分決定」することにより、安定した超過収益率を追求するアクティブポートフォリオを構築することである。今般紹介するマネージャーラッピングでは、このマネジャー「選択」とマネジャー毎の金額「配分決定」をより一層異なる次元でとらえ、アクティブポートフォリオを効率的に組成する技術である。これにより年金スポンサーは、高度に収益の源泉が分散化されたアクティブポートフォリオを作成することが可能となる。

講義詳細

１．アクティブマネージャーとスポンサーの役割
（１）サープラス型ALMとアクティブファンド運用
（２）効率的なファンド運用

２．アクティブリターンの定量属性 　　　　　　　
（１）スタイル分析
（２）リスク分解

３．収益の源泉の分散化（「似ていない」ものを探せ）
（１）「似ていない」ことの定量指標
（２）組合わせ最適化

４．ファンドへの資金配分問題

５．定性評価とマネージャーラッピングの課題

６．質 疑 応 答

※　録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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