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Excelで学ぶ生命保険数理とALMの基礎

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2019-12-18(水) 9:30~12:30
講師 ライフネット生命保険株式会社
数理部/リスク管理部
成川 淳 氏

早稲田大学大学院理工学研究科卒業 第一生命、みずほフィナンシャルグループ、メットライフ生命を経て、2018年7月より現職 生命保険会社における商品数理、決算、収支予測や、生命保険会社と銀行持株会社の両業界における市場リスク管理と統合リスク管理(ERM)を経験 日本アクチュアリー会正会員 
著書に『生命保険の数学』(オーム社、2011年)、『Excelで学ぶ生命保険 -商品設計の数学-』(オーム社、2017年)がある

概要 経済価値ベースのソルベンシー規制やIFRS17(保険契約)の導入に向けて、保険会社のALM(資産負債の総合的な管理)は、経営上の重要性を更に増してきている。これらには概念的・技術的に複雑な話題が多いが、本講演ではALMの基礎的な部分に焦点を当て、Excelによる計算例も交えて説明していく。
具体的には、事前準備として生命保険契約のキャッシュフローや保険料、保険料積立金の計算方法について確認したうえで、生命保険会社の経済価値や市場リスク量(VaR)の概念や、それらの計算方法について説明していく。ALMは、キャッシュフローの把握・制御を通じて会社全体のリスクを管理する方法であり、計算例では、保険負債と資産のマッチングによる金利リスク量の低減やその限界についても確認する。
本講演の対象者には主に、アクチュアリー業務またはリスク管理業務、内部監査業務で1~2年目の新任担当者を想定している。基礎的な内容を中心とし、それを超える部分(例えば、金利の補外やリスクマージン)については深くは立ち入らない。
セミナー詳細 1.生命保険の保険料
(1)保険料の一般的な計算方法
(2)保険料等の計算前提
(3)キャッシュフローの例
(4)保険料の計算式の例
(5)Excelでの計算例

2.生命保険の保険料積立金
(1)保険料積立金とは
(2)保険料積立金の一般的な計算方法
(3)保険料積立金の計算式の例
(4)Excelでの計算例

3.生命保険会社の経済価値評価
(1)経済価値とは
(2)経済価値ベースと日本会計ベースの違い
(3)経済価値ベースのBSの作成手順
(4)キャッシュフローの割引金利
(5)Excelでの計算例
 (a)事例分析[1]:給付金支払いや金利が保険料計算基礎と同じ場合
 (b)事例分析[2]:給付金支払いや金利がより実態に近い場合

4.生命保険会社のALM
(1)生命保険会社が抱えるリスク
(2)ERM(統合的リスク管理)とは
(3)ALM(資産負債の総合的な管理)とは
(4)VaR(Value at Risk)とは
(5)市場リスクVaRの計算方法
(6)Excelでの金利リスクVaRの計算例
 (a)事例分析[1]:保険負債に対する資産が現金のみの場合
 (b)事例分析[2]:保険負債に対する資産に国債も保有する場合
※例を通じて説明する項目では、終身医療保険(入院給付金のみ、解約返戻金なし、年払・終身払)の場合、または、それのみを販売している生命保険会社の場合を扱う。

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください
補足事項 ※本講演ではご自身のPC上で、講演内で使用するExcelファイルを閲覧しながら聴講いただけます。
会場の電源、WiFiをご利用できます。(PC貸出しのご用意はございません)
※お手元にPCがなく聴講のみでも、十分にご理解いただける内容です。
※講演内で使用のExcelファイルはすべてのご参加者様に開催日の前々日までにメールにて送付します。
<当日PCをご持参・実習される方へ>
●当日PCのご持参・実習をご希望される方は、お申込み時にフォームの連絡事項欄に「PC持参」とご記載ください。

※回数券を使用してセットセミナーにお申込されます場合、2回分の回数券が必要となります。  
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