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住宅ローン信用リスク管理≪入門編≫

~リスクの点検と信用リスクモデリングの基礎~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2018-08-03(金) 13:30~16:30
講師 株式会社りそな銀行
リスク統括部 金融テクノロジーグループ
グループリーダー
荒川 研一 氏

1991年4月あさひ銀行(現りそな銀行)入社 営業店、市場営業部を経て97年から経営管理部にて市場リスク管理業務に従事 2006年から現職 金融商品のプライシング、リスク計測モデルの構築、各種審査モデル構築業務を担当 一般社団法人CRD協会第三者モデル評価委員 日本金融・証券計量・工学学会理事

概要 足元の堅調な経済環境の下、失業率も低位で推移しておりデフォルト率も低位推移している。日本銀行は金融緩和政策を継続しており、銀行をはじめとした金融機関は運用難な状況が続いている。こうした経済及び市場環境を受け金融機関は積極的な住宅ローンビジネスを展開しているが、競争の激化により住宅ローン金利は限界まで低下している。住宅ローンは、貸出期間が長いことから実行後のリスクコントロールは容易ではなく、リスク事象が発現した場合は低金利であることからリスク吸収のバッファーも少なく損失が顕在化することが想定される。そこで住宅ローンに関するリスクを再整理し、今般経済・市場環境下を念頭に技術的な観点も交えながら住宅ローンのリスク管理手法を解説する。
セミナー詳細 1.住宅ローンに関するリスクの点検
(1)住宅ローンビジネスを取り巻く環境
(2)リスクの所在
(3)採算管理
(4)信用リスク
(5)金利リスク

2.信用リスクの認識及び管理手法
(1)信用リスク計測
(2)リスクファクターの特定
(3)リスク計測手法
(4)デフォルトの発生傾向
(5)プリペイメントの発生傾向
(6)途上管理

3.リスク管理に必要な数学モデル
(1)住宅ローン信用リスク管理に用いられる数学モデル
(2)判別分析
(3)ロジットモデル
(4)生存時間分析
(5)COX比例ハザードモデル
(6)モデル化における留意点

4.採算管理
(1)住宅ローン採算管理の難しさ
(2)採算管理手法

5.FinTechの活用
(1)ビッグデータの利用
(2)機械学習の活用
(3)スマートコントラクトの活用

6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
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