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市場リスク管理の手法とFRTB規制対応≪基礎編≫

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受講区分 会場
開催日時 2016-07-12(火) 13:30~16:30
講師 株式会社 野村総合研究所
ホールセールソリューション企画部
上級コンサルタント
野口 佳宏 氏

1993年東京理科大学経営工学専攻修了、株式会社野村総合研究所入社 証券会社においてフロントSE業務(金融市場部門)や企業価値評価(法人営業支援)を担当、財務部門(財務企画)を経て、2008年から現職 金融機関のリスク管理、債券・デリバティブ分析、データマネジメント業務改革等のコンサルティングに従事している

概要 2016年1月にバーゼル銀行監督委員会が「トレーディング勘定の抜本的見直し(FRTB規制)」を公表しました。この国際合意は、マーケットリスクに対する資本賦課が不十分であるとの課題認識から、金融危機直後の2009年より検討が開始され、最終化されたものです。国内の金融機関にとって、所要自己資本額へのインパクトが大きいだけでなく、社員リソース面、開発コスト面の制約を考えると、その対応は容易でないと思われます。適用開始(2019年末)まで時間的猶予が多少あるため、各金融機関では規制対応のみならず市場リスク管理高度化に向けた検討が始まっているようです。本セミナーでは、初級者の方にも理解していただけるよう、まずは市場リスク管理の枠組みやリスク計測手法の基礎知識から解説を行います。次に、FRTB規制の概要、リスク計測モデル見直しの要点、DRC(デフォルトリスク・チャージ)の計測方法、リスク管理業務の高度化に向けた取り組みについて、直観的にご理解いただけるよう解説します。リスク管理部門だけでなく、システム部門、企画部門、内部監査部門の方々にも参考になると考えています。
セミナー詳細 1.市場リスク管理の枠組み
(1)自己資本比率規制とは
(2)バーゼルIIIと新規制の導入スケジュール
(3)金融機関における市場リスク管理態勢

2.リスク計測手法の基礎知識
(1)標準的方式と内部モデル方式の違い
(2)VaR(バリュー・アット・リスク)、ES(期待ショートフォール)
(3)ヒストリカル・シミュレーション法による予測

3.FRTB規制要件の概要
(1)トレーディング勘定とバンキング勘定の境界
(2)標準的方式(感応度ベース)
(3)内部モデル方式の改訂
(4)DRC(デフォルトリスク・チャージ)の計測方法

4.リスク計測モデルの見直しとリスク管理高度化
(1)規制対応を内部管理に役立てる
(2)新規制対応に必要な体制
(3)リスク管理高度化プロジェクトが直面する課題

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
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