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ソルベンシーIIの実施基準(Implementing Measures)の解説

~欧州委員会からのレベル2文書(Delegated Acts)の公表を受けて~
本セミナーは終了しました。
開催日時 2015-01-26(月) 13:30~16:30
講師 キャピタスコンサルティング株式会社
マネージングディレクター
松平 直之 氏

東京海上火災保険を経て、ティリングハスト-タワーズペリンおよび投資銀行にて、生命保険会社のEV算出・ALM、損害保険会社の必要資本モデル構築・再保険戦略分析等に関するアドバイザリー業務を行い、2007年1月にキャピタスコンサルティング株式会社の設立に参加 その後同社にて、生命保険会社および損害保険会社に対して、ERM態勢導入、経済価値ベースの価値・リスク計量モデルのレビュー・高度化、ALM方針策定・実践等のサポートを行っている 日本アクチュアリー会にて、ALM研究会、保険会計部会、国際基準実務検討部会、ERM 資格委員会他の委員 日本アクチュアリー会正会員、日本証券アナリスト協会検定会員 著書として、「【全体最適】の保険ALM」(共著、金融財政事情研究会、2011年)、「金融リスクマネジメントバイブル」(共著、金融財政事情研究会、2011年)、「金融機関の市場リスク・流動性リスク管理態勢」(共著、金融財政事情研究会、2008 年)がある

概要 ソルベンシーIIの枠組みを定めるレベル1文書として、2014年3月にOmnibusII Directive(2009年のSolvencyIIDirectiveの内容を変更するもの)が欧州議会で採択されたことで、2016年1月からのソルベンシーII実施が決定されました。さらに2014年10月には欧州委員会から、ソルベンシーIIの実施基準(Implementing Measures)を定めるレベル2文書(Delegated Acts)が公表されました(14年1月以降のドラフト修正を経て欧州委員会で採択され、議会採択予定のもの)。これは、ソルベンシーIIの第一の柱から第三の柱までをカバーし、分野別の具体的な実施基準の内容を記述したものです。実施基準に関してはこれまで、CEIOPS(現EIOPA)が2009年から2010年にかけて行った提案や、段階的なQIS(定量的影響度調査)の情報が存在しましたが、今般公表されたレベル2文書では、実際に適用される内容が定められています。本セミナーでは、ソルベンシーIIの全体の枠組みやこれまでの検討経緯を確認したうえで、2014年10月に欧州委員会から公表されたレベル2文書のうち第一の柱を中心に、技術的準備金の計算方法やSCR計算のための標準フォーミュラ、内部モデルの承認要件等の具体的な内容を解説し、標準フォーミュラについてはQIS5 との比較や、EIOPAが2014年7月に別途公表した文書で示されているパラメータ設定根拠にも適宜言及します。また、ソルベンシーIIとは別のソルベンシー規制の情報として、G-SIIs(Systematically Important Insurers)およびIAIGs(Internationally Active Insurance Groups)に適用される国際資本規制であるBCR(Basic Capital Requirement)やICS(Risk Based Global Insurance Capital Standards)の動向についても、セミナー実施時点での最新の公表情報に基づいて付随的に言及します。
セミナー詳細 1.ソルベンシーIIの全体像
(1)基本的な枠組み(第一の柱から第三の柱までの構造)
(2)ソルベンシーIIの体系(レベル1、レベル2、レベル2.5、レベル3)
(3)これまでの検討経緯

2.レベル2文書の内容(第一の柱を中心に)
(1)レベル2文書の全体像
(2)技術的準備金
(3)自己資本(Own funds)
(4)SCR計算のための標準フォーミュラ(市場リスク、保険引受リスク、リスク統合、損失吸収効果等)
(5)内部モデルに求められる要件
(使用テスト、統計品質基準、較正基準、損益属性、有効性基準、文書化基準、社外モデルおよびデータ)
(6)保険グループの扱い
(7)移行措置、Matching AdjustmentおよびVolatility Adjustmentの扱い

3.その他の関連情報
(1)レベル2.5文書(Technical Standard)およびレベル3文書(Guidance)の体系
(2)国際資本規制の動向

4.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
カテゴリ 証券・アセットマネジメント 保険 銀行 法務・規制・リスク管理
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TEL : 03-3239-6544   FAX : 03-3239-6545   E-mail : customer@seminar-info.jp
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