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ゼロからはじめる信用リスク管理≪基礎編≫
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2014-04-17（木）　13:30～16:30
講師 日本リスク・データ・バンク
取締役常務執行役員
尾藤　剛　氏

1997年東京大学法学部卒。あさひ銀行を経て、2003年日本リスク・データ・バンク入社、06年より現職。信用リスクに関するデータベースの企画・運営、スコアリングモデルの開発、国内企業におけるデフォルト発生動向の調査等に従事。公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。著書に「プライムレート革命」（きんざい、2008年、共著）、「ゼロからはじめる信用リスク管理」（同、2011年）。

概要 信用リスクとは、資金の借り手が当初の約束通りに資金を返済できなくなり、結果的に貸し手が損失をこうむる可能性のことで、事業として貸出を手掛ける金融機関にとっては、多くの事業リスクのなかでも特別に重要な管理対象に位置付けられます。また、金融機関以外でも、掛取引には必ず信用リスクが伴うほか、たとえば仕入先の倒産によって納期が守れなくなるような事故も、広い意味での信用リスクに含められることから、安心して本業に注力するためにも信用リスクの管理は決しておろそかにできないのではないでしょうか？
本セミナーでは、目下の銀行における信用リスク管理業務を念頭に、その概念と目的、および具体的な管理プロセスの中心をなす信用格付制度とスコアリングモデルについて、必要最低限の統計的知識と合わせて基礎から解説します。信用リスク管理業務に携わって日が浅い担当者の方や、基本的な業務知識を頭に入れておきたい管理者の方などに理解を深めていただけるよう、具体的な事例をなるべく多く交えて説明を進めていきます。
セミナー詳細 １．信用リスク管理の意義と目的
（１）デフォルト率の状況と今後の見通し
（２）信用リスク管理業務における目下の課題
（３）信用リスク管理とは何か？
（４）与信哲学の実現に向けて

２．信用リスク管理のフレームワーク
（１）信用リスク管理業務の全体像
（２）信用リスクと信用格付制度
（３）信用リスクとスコアリングモデル
（４）信用リスク管理と自己資本比率規制

３．信用格付制度とは？
（１）債務者格付制度の概要
（２）債務者格付制度の現状と問題点
（３）案件格付制度の概要

４．スコアリングモデルとは？
（１）スコアリングモデルを知るための基礎知識
（２）スコアリングモデルの構築
（３）スコアリングモデルの検証

５．質 疑 応 答　　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい
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