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【会場受講】XVAの決定メカニズムと導入にあたっての論点

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2021-06-10(木) 9:30~12:30
講師 株式会社三菱UFJ銀行
中山 季之 氏
有限責任あずさ監査法人
藤田 直幸 氏

【中山 季之 氏】
融資企画部 上席調査役
2000年に東京三菱銀行(現三菱UFJ銀行)に入行。デリバティブ業務(クオンツとしてのモデル開発やトレーディング)を経験し、現在は信用リスク管理業務に従事。

【藤田 直幸 氏】
金融アドバイザリー部 シニアマネジャー
大手邦銀で為替ディーリング、バックオフィス、リスク管理、モデル検証を経験。2013年に有限責任あずさ監査法人に入社後は、主に金融機関の監査先に対する時価評価検証と市場リスク関連アドバイザリー業務に従事。

概要 グローバル金融危機以降、デリバティブの時価評価の慣行は大きく変化しました。銀行間取引はもはや無リスクとは見なされなくなって久しく、カウンターパーティリスクやファンディング損益を価格に織り込むことは市場慣行の一部として定着しています。今後はさらに、規制強化による規制資本のコストや、証拠金規制による証拠金のコストなどにも拡張された評価調整が慣行として定着する可能性も見えてきています。
企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」が適用され、XVAを未導入だった金融機関が相次いで導入を進めていくなか、いま一度XVAの全体像を把握することや、今後控えているLIBORの公表停止後においても継続的に正しくエクスポージャーを計算できるよう、アップデートが必要になる論点について見直す重要性が高まっていると言えましょう。
こうした背景を踏まえ、本セミナーでは、いままさにXVAを導入しようとしている金融機関の方を対象として、以下の項目について解説いたします。
セミナー詳細 1.XVA(CVA、FVA、MVA、KVA)のヘッジ戦略に基づく関連性と決定メカニズム
(1)金融危機以後の振り返り
 (a)振り返り
 (b)現状と今後
(2)ヘッジ戦略からXVA(CVA,DVA,FCA,COLVA,MVA,KVA)が決まるメカニズム
 (a)不確定要素の特定
 (b)ポートフォリオによる複製
 (c)XVA式が決まる仕組み
(3)各種XVA
 (a)CVA
 (b)FVA関連(DVA,FCAとCOLVA)
 (c)MVA(証拠金規制に伴う調整)
 (d)KVA(所要資本に関わるコストの調整)

2.XVA導入にあたっての論点とLIBOR移行後への準備
(1)時価の算定に関する会計基準とCVA/FVA
 (a)「時価」
 (b)会計基準とCVA/FVA
(2)マルチカーブ再訪
 (a)ディスカウントカーブとプロジェクションカーブ
 (b)担保通貨/調達通貨と通貨ベーシス
(3)CVA導入時のよくある論点
 (a)CVAの簡便計算の誤り
 (b)エクスポージャーの割引
 (c)市場PDの適用
(4)LIBOR移行後のXVAと時価評価
 (a)XVAにおける変化
 (b)時価評価における変化

3.質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。
補足事項 ※個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございます。

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カテゴリ リース・カード 証券・アセットマネジメント 保険 銀行 法務・規制・リスク管理
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TEL : 03-3239-6544   E-mail : customer@seminar-info.jp
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