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【会場受講】【データ分析・保険リスク管理実務編】保険会社における経済価値ALMの実践に向けて

～有識者会議の報告書概要から実務上の障壁まで～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2020-10-30（金）　13:30～16:30
講師
キャピタスコンサルティング株式会社
代表取締役
森本　祐司　氏

東京海上火災保険にてALM、リスク管理等の業務に従事　1998年には日本銀行金融研究所において金融工学関連の研究を行う　その後複数の外資系投資銀行を経て、2007年1月にキャピタスコンサルティングを設立　保険会社や銀行のリスク管理に関するアドバイス業務に長年従事　東京大学大学院経済学研究科非常勤講師　東京工業大学理学院数学コース非常勤講師　日本アクチュアリー会準会員、日本証券アナリスト協会検定会員　日本保険・年金リスク学会（JARIP）副会長　東京リスクマネジャー懇談会（TRMA）共同代表

概要 2020年6月に、「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する有識者会議」の報告書が公表され、いよいよ国内でも具体的に経済価値ベースの活用が求められるようになってきている。特に、今回の報告書でキーワードとなっているのは「3つの柱」アプローチである。これは、経済価値ベースを単なる規制上の「ソルベンシーマージン比率」計算用として用いるのではなく、内部管理での活用およびそれに対する監督の検証（第2の柱）、開示による外部ステークホルダーとの対話を通じたガバナンスの向上（第3の柱）へも活用していくことが検討されている。特に第2の柱については「経済価値ベースの制度への円滑な移行を促す観点からは、第2の柱に関する取組みは、第1の柱の導入を待たずに早期に開始することが適当」と記されており、すでに開始していると考えるべきである。
しかしながら、経済価値ベースの実務への活用はまだ道半ばだと思われる。本講義では、金利リスクを中心としたALMに議論を絞り、経済価値ベースの保険会社経営として実践すべき内容について、数値例等も含めながら検討を加えていく。


※ 保険ALMについて学習未経験者の方は、本セミナーの受講前に以下のセミナーからの受講をおすすめします。
10/30(金)9:30～12:30開催
【DOKODEMO】【データ分析・保険リスク管理入門編】Excelで学ぶ生命保険数理とALMの基礎
（上記セット割引のご案内をご参照ください）
セミナー詳細 １．有識者会議の報告書概要
（１）基本的な考え方
（２）第1の柱
（３）第2の柱
（４）第3の柱
（５）円滑な移行に向けた対応

２．経済価値ベースで考えるとは
（１）保険商品の「価値」とは
（２）価値とリスクと損益の関係
（３）会計上の期間損益との関係
（４）経済価値で見えるもの／見えないもの

３．経済価値ベースのALM
（１）経済価値と金利の関係
（２）インプライド・フォワード・レートとは
（３）保険商品に内在する金利リスク
（４）UFR（Ultimate Forward Rate：終局金利）等の手法とALMとの関係
（５）資産運用の機能
（６）外貨建て資産・負債に関する考察

４．ALMの数値例
（１）簡単な数値例の設定
（２）計算結果
（３）計算結果の考察
（４）いくつかのシナリオ分析とその考察

５．経済価値ALMの実践に向けての障壁
（１）「逆ザヤ」という呪縛
（２）経済価値ベースの不安定性
（３）プロシクリカリティ
（４）それらの障壁に対する考察

６．質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。
補足事項 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 
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