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【会場受講】【データ分析・保険リスク管理実務編】保険会社における経済価値ALMの実践に向けて

~有識者会議の報告書概要から実務上の障壁まで~
本セミナーは終了致しました。
開催日時 2020-10-30(金) 13:30~16:30
講師
キャピタスコンサルティング株式会社
代表取締役
森本 祐司 氏

東京海上火災保険にてALM、リスク管理等の業務に従事 1998年には日本銀行金融研究所において金融工学関連の研究を行う その後複数の外資系投資銀行を経て、2007年1月にキャピタスコンサルティングを設立 保険会社や銀行のリスク管理に関するアドバイス業務に長年従事 東京大学大学院経済学研究科非常勤講師 東京工業大学理学院数学コース非常勤講師 日本アクチュアリー会準会員、日本証券アナリスト協会検定会員 日本保険・年金リスク学会(JARIP)副会長 東京リスクマネジャー懇談会(TRMA)共同代表

補足事項 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 
概要 2020年6月に、「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する有識者会議」の報告書が公表され、いよいよ国内でも具体的に経済価値ベースの活用が求められるようになってきている。特に、今回の報告書でキーワードとなっているのは「3つの柱」アプローチである。これは、経済価値ベースを単なる規制上の「ソルベンシーマージン比率」計算用として用いるのではなく、内部管理での活用およびそれに対する監督の検証(第2の柱)、開示による外部ステークホルダーとの対話を通じたガバナンスの向上(第3の柱)へも活用していくことが検討されている。特に第2の柱については「経済価値ベースの制度への円滑な移行を促す観点からは、第2の柱に関する取組みは、第1の柱の導入を待たずに早期に開始することが適当」と記されており、すでに開始していると考えるべきである。
しかしながら、経済価値ベースの実務への活用はまだ道半ばだと思われる。本講義では、金利リスクを中心としたALMに議論を絞り、経済価値ベースの保険会社経営として実践すべき内容について、数値例等も含めながら検討を加えていく。


※ 保険ALMについて学習未経験者の方は、本セミナーの受講前に以下のセミナーからの受講をおすすめします。
10/30(金)9:30~12:30開催
【DOKODEMO】【データ分析・保険リスク管理入門編】Excelで学ぶ生命保険数理とALMの基礎
(上記セット割引のご案内をご参照ください)
セミナー詳細 1.有識者会議の報告書概要
(1)基本的な考え方
(2)第1の柱
(3)第2の柱
(4)第3の柱
(5)円滑な移行に向けた対応

2.経済価値ベースで考えるとは
(1)保険商品の「価値」とは
(2)価値とリスクと損益の関係
(3)会計上の期間損益との関係
(4)経済価値で見えるもの/見えないもの

3.経済価値ベースのALM
(1)経済価値と金利の関係
(2)インプライド・フォワード・レートとは
(3)保険商品に内在する金利リスク
(4)UFR(Ultimate Forward Rate:終局金利)等の手法とALMとの関係
(5)資産運用の機能
(6)外貨建て資産・負債に関する考察

4.ALMの数値例
(1)簡単な数値例の設定
(2)計算結果
(3)計算結果の考察
(4)いくつかのシナリオ分析とその考察

5.経済価値ALMの実践に向けての障壁
(1)「逆ザヤ」という呪縛
(2)経済価値ベースの不安定性
(3)プロシクリカリティ
(4)それらの障壁に対する考察

6.質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。
カテゴリ 保険 法務・規制・リスク管理
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お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   E-mail : customer@seminar-info.jp
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