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リスクアペタイトフレームワークの実効性を高めるリスク管理の高度化と実務

本セミナーは終了致しました。
開催日時 2020-02-18(火) 9:30~12:30
講師 EY新日本有限責任監査法人
金融事業部
アソシエート・パートナー
神崎 有吾 氏

格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所 IFRS9対応、統合的リスク管理(ERM)や信用リスクのコンサルティングや会計監査に従事 2009年~11年、金融庁監督局総務課バーゼルII推進室に出向し、バーゼルII(信用リスク、市場リスク、オペリスク)の業務に従事 15年に新日本有限責任監査法人入所後は、IFRS9やCECAL対応、統合的リスク管理(ERM)の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供
著書等:『これで納得! 信用格付モデルの実際』(共著、金融財政事情連載)

補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人はご参加をお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
概要 金融検査マニュアルの廃止や、マイナス金利や金利引き下げ競争など経営環境の悪化を踏まえ、リスクアペタイトフレームワーク(RAF)を高度化しようとする金融機関が、急激に増加しています。導入の過程において、本店のリスク管理部門や経営管理部門が主体となって構築したRAFの運用にあたって、各社悩んでいるところです。一方、これまでの失敗を踏まえ、どのような施策を取るべきかについて、チャレンジする金融機関が徐々に増えています。最近では、リスク管理のツールであるシナリオテストやヒートマップを活用しつつ、リスク管理と経営管理を一体化することが求められています。RAFを文字通り、実効的なスキームとするためには、フロントや営業店を巻き込んだ上で、リスク管理のツールをうまく使いこなすことが必要となります。本セミナーでは、経営を変えるための収益管理・リスク管理の方法について、実務的な立場から解説を行う予定です。
【好評につき再演決定!本セミナー受講者様からの感想】
・RAF導入に係る悩みに対する解決策を具体的な事例で学べたので理解が深まった
―次のようなお悩みについて解説します―
▶本店の管理部門だけでなく、営業店の行員まで落とし込み、フロントや営業現場の活性化につなげたい
▶RAFでは、リスクに係る指標を用いることになるが、そもそもリスクに係る指標は、分かりにくい
▶銀行としての経営理念を定める部分で、細かい文言や考え方の整理に時間を要してしまい、先に進まなくなっている
セミナー詳細 1.RAF普及のこれまでと現在の論点
(1)RAFの諸原則(FSBからガイドライン)
(2)銀行業界における投融資戦略
(3)FSAの動き(金融検査マニュアル廃止の影響や金融行政方針(8月28日公表)との関連)
(4)RAFにかかる典型的論点

2.RAFの実務
(1)大手行のRAF検討事例からみるRAF導入における論点
(2)RAF導入のプロセスと実務
  (a)戦略策定に係る分析例
  (b)リスク管理、経営管理指標利用に係る重要論点
(3)失敗事例の研究
(4)フロント・営業現場を変えるためのアプローチとは?

3.RAFにおけるストレステスト
(1)ストレステストの類型と実施事例
  (a)戦略策定に係る分析例
  (b)規制対応
  (c)イベントドリブンストレステスト 等
(2)シナリオテストやヒートマップの活用
  (a)シナリオ作成のポイント
  (b)ヒートマップに求められる要件
  (c)ビジネスモデル分析のコツ
(3)RAFで有効なストレステストの要件(ミニストレステスト)
(4)ミニストレステスト実施に必要なデータや統計技法の照会

4.AIやRPAの賢い利用方法
(1)金融分野におけるAI活用の課題(ブラックボックスなどの脆弱性について)
(2)RAFに係るAI・PRAの失敗事例と成功事例の紹介
(3)RAFに係るAI・RPAの利用可能性

5.リスク分析の高度化
(1)計量化できるリスクと計量化できないリスク
(2)網羅的にリスクをあぶりだすためのアプローチ
(3)非線形リスクの管理高度化への挑戦

6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください
カテゴリ 法務・規制・リスク管理
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お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   E-mail : customer@seminar-info.jp
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