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リスクアペタイトフレームワークの高度化と新しい収益管理・リスク管理における枠組み

~金融行政の方針を踏まえた今後求められる対応と最新実務~
本セミナーは終了しました。
開催日時 2019-11-12(火) 9:30~12:30
講師 EY新日本有限責任監査法人
金融事業部
アソシエート・パートナー
神崎 有吾 氏

格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所 IFRS9対応、統合的リスク管理(ERM)や信用リスクのコンサルティングや会計監査に従事 2009年~11年、金融庁監督局総務課バーゼルII推進室に出向し、バーゼルII(信用リスク、市場リスク、オペリスク)の業務に従事 15年に新日本有限責任監査法人入所後は、IFRS9やCECAL対応、統合的リスク管理(ERM)の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供
著書等:『これで納得! 信用格付モデルの実際』(共著、金融財政事情連載)

補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
概要 金融検査マニュアルの廃止や、マイナス金利や金利引き下げ競争を踏まえた経営環境の悪化を踏まえ、リスクアペタイトフレームワーク(RAF)を高度化しようとする金融機関が、今、急激に増加しています。2013年、金融安定化理事会からRAFの諸原則が公表され、先進行から、地方銀行まで、徐々にRAFを導入する銀行が増えていますが、本店のリスク管理部門や経営管理部門が主体となり、構築したRAFの仕組みについてが、フロントや営業の現場を活性化することができず、各社、悩んでいるところです。一方、これまでの失敗を踏まえ、どのような施策を取るべきかについて、チャレンジする金融機関が徐々に増えています。
RAFを文字通り、実効的なスキームとするためには、フロントや営業店を巻き込んだ上で、リスク管理のツールをうまく使いこなすことが必要となります。また、必要に応じて、AIやRPA等の新しい技術をうまく使いこなす必要があります。本セミナーでは、経営を変えるための収益管理・リスク管理の方法について、実務的な立場から解説を行う予定です。
セミナー詳細 1.RAF普及の背景
(1)RAFの諸原則(FSBからガイドライン)
(2)銀行業界における投融資戦略
(3)FSAの動き(金融検査マニュアル廃止の影響や金融行政方針(8月28日公表)との関連)

2.RAFの実務
(1)RAFにおけるリスク管理・経営管理指標の選択と運用
(2)失敗事例の研究
(3)フロント・営業現場を変えるためのアプローチとは?

3.RAFにおけるストレステスト
(1)ストレステストの類型
(2)RAFで有効なストレステストの要件(ミニストレステスト)
(3)ミニストレステスト実施に必要なデータや統計技法の照会
(4)蓋然性・発生確率の計算

4.AIやRPAの賢い利用方法
(1)RAFに係るAI・PRAの失敗事例と成功事例の紹介
(2)RAFに係るAI・RPAの利用可能性

5.リスク分析の高度化
(1)計量化できるリスクと計量化できないリスク
(2)網羅的にリスクをあぶりだすためのアプローチ
(3)非線形リスクの管理高度化への挑戦

6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください
カテゴリ リース・カード 証券・アセットマネジメント 保険 銀行 法務・規制・リスク管理
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