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不動産ファイナンスのリスク管理・規制・引当

本セミナーは終了しました。
開催日時 2019-06-13(木) 13:30~16:30
講師 EY新日本有限責任監査法人
金融事業部
アソシエート・パートナー
神崎 有吾 氏

格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所 IFRS9対応、統合的リスク管理(ERM)や信用リスクのコンサルティングや会計監査に従事 2009年~11年、金融庁監督局総務課バーゼルII推進室に出向し、バーゼルII(信用リスク、市場リスク、オペリスク)の業務に従事 15年に新日本有限責任監査法人入所後は、IFRS9やCECAL対応、統合的リスク管理(ERM)の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供 著書等:『これで納得! 信用格付モデルの実際』(共著、金融財政事情連載)

補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
概要 近年、日本の金融市場を牽引してきた不動産ファイナンスについて、リスク管理上の問題点が噴出しています。一方、最近、貸出のスプレッドが縮小する中、不動産を含むアセットファイナンス(プロジェクトファイナンス・航空機・船舶)への投融資は、銀行にとって、選択可能な少ない選択肢なので、慎重な対応が求められます。
不動産ファイナンスの評価手法やモデルについては、各金融機関で大きなばらつきが生じています。通常のコーポレートであれば、デフォルト実績や外部格付等の教師データに基づき、統計的な手法でモデル化することが可能ですが、不動産ファイナンスについては、実績データが僅少であり、統計的な手法を用いることは容易でありません。不動産ファイナンスで勝ち抜くためには、投融資のノウハウをどのように蓄積するかがカギになります。
今回のセミナーでは、不動産ファイナンスをモデル化する方法を詳しく説明すると共に、規制や会計(引当制度)に係る実務上の論点について、詳細を説明いたします。
セミナー詳細 1.不動産ファイナンスに対するリスクアプローチの基本
(1)信用リスク(格付)とは?
(2)規制(バーゼル)対応とは?
(3)引当とは?

2.不動産ファイナンスに対する格付付与方法の分類と類型
(1)アセットのリスクを見るべきか?コーポレートのリスクを見るべきか?の整理
(2)エキスパート判断モデルの概要と構築手法
(3)構造モデルの概要と構築手法
(4)不動産ファイナンスDCFモデルの構築事例紹介
(5)検証

3.バーゼル規制対応
(1)現行規制(標準的手法、内部格付手法)
(2)バーゼルIII(改定標準的手法、改定内部格付手法)

4.早期警戒制度
(1)投融資の信号機、早期警戒制度とは
(2)不動産ファイナンスに係る早期警戒制度の構築方法

5.引当制度
(1)引当制度を巡る動向(日本基準の改定、IFRS9、CECL)
(2)不動産ファイナスに係る将来予想を踏まえた引当を導入する際の論点

6.その他の論点
(1)ハードルレートの設定
(2)PDやLGDの設定
(3)ストレステスト

7.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください
カテゴリ リース・カード 証券・アセットマネジメント 保険 銀行 法務・規制・リスク管理
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TEL : 03-3239-6544   FAX : 03-3239-6545   E-mail : customer@seminar-info.jp
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