セミナー情報

SEMINIAR INFORMATION
金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報 > アセットファイナンスのリスク評価

アセットファイナンスのリスク評価

~プロジェクトファイナンス・航空機・船舶を中心とした実務~
本セミナーは終了しました。
開催日時 2019-05-29(水) 9:30~12:30
講師 EY新日本有限責任監査法人
金融事業部
アソシエート・パートナー
神崎 有吾 氏

格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所 IFRS9対応、統合的リスク管理(ERM)や信用リスクのコンサルティングや会計監査に従事 2009年~11年、金融庁監督局総務課バーゼルII推進室に出向し、バーゼルII(信用リスク、市場リスク、オペリスク)の業務に従事 15年に新日本有限責任監査法人入所後は、IFRS9やCECAL対応、統合的リスク管理(ERM)の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供 著書等:『これで納得! 信用格付モデルの実際』(共著、金融財政事情連載)

補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
概要 最近、貸出のスプレッドが縮小する中、アセットファイナンス(プロジェクトファイナンス・航空機・船舶)への投融資が、大きな注目を浴びています。一方、アセットファイナンス(プロジェクトファイナンス・航空機・船舶)の評価モデルについては、各金融機関で大きなばらつきが生じています。通常のコーポレートであれば、デフォルト実績や外部格付等の教師データに基づき、統計的な手法でモデル化することが可能ですが、アセットファイナンスについては、デフォルト実績データが僅少であり、統計的な手法を用いることは容易でありません。
アセットファイナンスで勝ち抜くためには、投融資のノウハウをどのように蓄積するかがカギになります。
今回のセミナーでは、アセットファイナンスをモデル化する方法を詳しく説明すると共に、なぜ(自己資本比率を算出する)リスクウェイトに信じがたい差異が生まれるのか等、どのように検証を行うべきか等の実務上の論点について、詳細を説明いたします。
セミナー詳細 1.アセットファイナンス(プロジェクトファイナンス・航空機・船舶)に対する格付付与方法の分類と類型
(1)アセットのリスクを見るべきか?コーポレートのリスクを見るべきか?の整理
(2)エキスパート判断モデルの概要と構築手法
(3)構造モデルの概要と構築手法
(4)プロジェクトファイナンスDCFモデルの構築事例紹介

2.バーゼル規制対応
(1)現行規制(標準的手法、内部格付手法)
(2)バーゼルIII(改定標準的手法、改定内部格付手法)

3.各資産別の評価モデルに係る論点
(1)プロジェクトファイナンス
 (a)モデルの種類と類型
 (b)モデル構築上の注意点
 (c)モデル運用上の工夫
(2)航空機ファイナンス
 (a)モデルの種類と類型
 (b)モデル構築上の注意点
 (c)モデル運用上の工夫
(3)船舶ファイナンス
 (a)モデルの種類と類型
 (b)モデル構築上の注意点
 (c)モデル運用上の工夫

4.モデル検証
(1)定期検証メニュー
(2)上記以外の検証メニュー

5.その他の論点
(1)ハードルレートの設定
(2)CF法の割引率の設定
(3)PDやLGDの設定
(4)ストレステスト

6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください
カテゴリ 法務・規制・リスク管理
関連キーワード
お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   FAX : 03-3239-6545   E-mail : customer@seminar-info.jp
お問い合わせフォーム
※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。
PDF
【DOKODEMO】金融機関、保険会社におけるビッグデータ利活用のための実務対応
開催日時  :  2019-09-25(水) 13:30~16:30
金融機関、保険会社におけるビッグデータ利活用のための実務対応
開催日時  :  2019-09-25(水) 13:30~16:30
生命保険分野のマネロン対策と反社会的勢力対応
開催日時  :  2019-09-24(火) 13:30~16:30
在留外国人との取引機会増加と金融機関の実務対応
開催日時  :  2019-09-20(金) 9:30~12:30
金融検査・監督と保険会社及び保険代理店における態勢整備
開催日時  :  2019-09-19(木) 13:30~16:30
金融検査マニュアル廃止を受けたリスク管理・引当への影響にかかる実務論点
開催日時  :  2019-09-19(木) 9:30~12:30
新たな時代を迎える保険会社のファイナンス・リスク管理の高度化
開催日時  :  2019-09-18(水) 13:30~16:30
航空機ファイナンス取引/航空機売買取引の概要と法的留意点≪実践編≫
開催日時  :  2019-09-13(金) 13:30~16:30
金融機関の内部監査の現場の観点から見た根本原因分析スキルの強化
開催日時  :  2019-09-12(木) 13:30~16:30
ケーススタディから学ぶ 法務スタッフのための企業法務の基礎
開催日時  :  2019-09-12(木) 9:30~12:30
資金決済サービスの法務<基礎>
開催日時  :  2019-09-10(火) 9:30~12:30
金融商品取引業者の経営陣・事業部門が理解すべき金融コンプライアンスの基礎知識【14選】
開催日時  :  2019-09-09(月) 13:30~16:30
投資家の立場からみた組合型投資ファンドの法務Q&A【40選】
開催日時  :  2019-09-06(金) 13:30~16:30
金融機関におけるストレステストの基礎と活用
開催日時  :  2019-09-06(金) 9:30~12:30
保険会社における最新法務
開催日時  :  2019-09-04(水) 13:30~16:30
検査マニュアルの廃止を踏まえた近時の金融庁の検査・監督の動向
開催日時  :  2019-09-02(月) 13:30~16:30
金融機関の事務リスク管理におけるチェックリスト形骸化防止とチェックの自動化・効率化
開催日時  :  2019-08-30(金) 13:30~16:30
外国籍ファンドにおける法務上・税務上の重要ポイント
開催日時  :  2019-08-30(金) 9:30~12:30
航空機ファイナンスの法務・会計・税務入門
開催日時  :  2019-08-29(木) 13:30~16:30
船舶ファイナンスの実務
開催日時  :  2019-08-29(木) 13:30~16:30
中小企業向けAIスコアレンディング成功のポイント
開催日時  :  2019-08-29(木) 9:30~12:30
FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化
開催日時  :  2019-08-28(水) 13:30~16:30
金融庁の動向を踏まえた内部監査で取り組むべき高度化と態勢整備
開催日時  :  2019-08-28(水) 9:30~12:30
【DOKODEMO】ペイメントビジネスにおけるマーケティング戦略法務の実務解説
開催日時  :  2019-08-27(火) 13:30~16:30
ペイメントビジネスにおけるマーケティング戦略法務の実務解説
開催日時  :  2019-08-27(火) 13:30~16:30
【DOKODEMO】プロジェクトファイナンスの実務
開催日時  :  2019-08-27(火) 9:30~12:30
プロジェクトファイナンスの実務
開催日時  :  2019-08-27(火) 9:30~12:30
【DOKODEMO】金融機関における三つの防衛線(3つのディフェンスライン)に基づくリスク管理体制の構築
開催日時  :  2019-08-06(火) 13:30~16:30
金融機関における三つの防衛線(3つのディフェンスライン)に基づくリスク管理体制の構築
開催日時  :  2019-08-06(火) 13:30~16:30
ゲノム・遺伝子ビジネスの法的諸問題
開催日時  :  2019-08-05(月) 13:30~16:30
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の基本
開催日時  :  2019-07-30(火) 13:30~16:30
進展するキャッシュレス決済と法務上の留意点
開催日時  :  2019-07-30(火) 9:30~12:30
メルマガ登録 テーマで探す
  • 法務・規制・リスク管理
  • 事業戦略・マーケティング
  • 会計・税務
  • 金融技術コース
業界で探す
  • 銀行
  • 保険
  • 証券・アセットマネジメント
  • リース・カード
FINANCE FORUM ニュースリリース
セミナー回数券 Fun to share