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金融機関におけるストレステストの基礎と活用

～経営管理に活かすストレステスト～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2019-03-14（木）　9:30～12:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
リスク管理戦略センター
シニアマネジャー
佐藤　隆行　氏

日米の大学院にてアメリカ財政・公共政策・データ解析等の研究に従事　　その後、信用リスクデータベース機関において、信用リスクモデルの検証、デフォルト相関の推計、リスク計量化システムの開発、および各種データ分析等に従事　　また、金融系システム会社の数理分析部門にて、各種予測モデル構築および金融機関のリスク管理に関連する商品企画開発に従事　現在は、国内外の金融機関におけるリスク管理の高度化、リスク管理を通じた経営管理の高度化、ストレステスト計量化・態勢整備、リスク・アペタイト導入、IFRS9減損モデル構築等に関するコンサルティングを担当　東京大学教養学部卒業、同大学院経済学研究科修了、同博士課程中途退学

概要 金融機関では、約10年前の世界的な金融危機を経て、フォワードルッキングなストレスシナリオを分析・構築し、これが自社の主要経営指標に対してどのような経路でどの程度のインパクトを与えるのかを検証する、ストレステストの態勢整備と運用が一般化してきました。また近年では、ストレスによる資本への影響を通じた、自社の存続可能性についての検証を主目的としたストレステストだけではなく、中長期的な経営戦略の妥当性を検証する手段としてのストレステストや、平時に近い外部環境の予測を基にした収益予測の変動幅を分析するような、ストレステスト「的」なリスク管理手法の活用も多く見られるようになってきています。
本講演では、金融機関におけるストレステストについて、概念整理やリスク管理態勢の中での実効的なストレステストの在り方に関する定性的な側面に始まり、ストレスによる財務的インパクトを推計する具体的な各種の定量的手法までを包括的に解説いたします。さらに、ストレステストを「外部環境が変化した際に自社がどのような影響を受けるのか」という意味での、広義のWhat-if分析と捉えることで、ビジネスモデル分析やリスク・アペタイト検証など、最近進展が見られるストレステストの応用事例についても詳しく解説いたします。
ストレステストに関する新規ご担当者の方、現在のストレステストの高度化を検討されているご担当者の方、ストレステストに対する内部監査ご担当者の方、等々のご参加をお待ちしております。なお、本講演は幅広い業態の金融機関を対象として想定しておりますが、部分的には特定の業態に特徴的な説明となり得ることを予めご了承ください。
セミナー詳細 １．ストレステストの実施態勢
（１）ストレステストに関する概念整理
（２）ストレステストのあるべき論とギャップ分析
（３）全社的なリスク管理態勢におけるストレステスト
（４）ストレステストの活用事例サーベイ

２．ストレスシナリオの構築
（１）望ましいストレスシナリオの必要条件
（２）マクロストレスシナリオの構築
（３）シミュレーションに基づくシナリオ生成

３．ストレスインパクトの計測
（１）ストレスインパクト計測の手法と全体像
（２）サテライトモデルの構築
（３）ポートフォリオに応じたインパクト計測の実例

４．ストレステストの活用について
（１）ビジネスモデル分析
（２）経営計画の妥当性検証
（３）リバースストレステスト
（４）その他

５．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください
補足事項 ※講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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