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銀行勘定の金利リスク(IRRBB:Interest Rate Risk in the Banking Book)の 国内実施に伴う留意点と今後求められるリスク管理手法

~ストレステスト、外貨流動性、ファンドのリスク管理~
本セミナーは終了しました。
開催日時 2018-08-21(火) 13:30~16:30
講師 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ
近藤 篤 氏 シニアマネジャー
石川 裕之 氏 マネジャー

【近藤 篤 氏】
東京工業大学大学院修士了 都市銀行、運用会社、コンサルティング会社等を経て、金融庁監督局にて市場リスク内部モデル、内部格付け手法、アウトライヤー基準、ストレステスト等を担当 現在、有限責任監査法人トーマツにて金融機関に対する市場リスク管理、信用リスク管理等に関するアドバイザリー業務に従事

【石川 裕之 氏】
慶應義塾大学商学部卒 公認会計士 大手監査法人での監査業務を経て、金融庁監督局銀行第二課にて、財務/リスク分析、当局モニタリング手法の改定やIRRBB等の国内導入を担当 現在、有限責任監査法人トーマツにて統合的リスク管理、市場リスク管理をはじめとするリスク管理態勢高度化のアドバイザリー業務に従事 財務会計・リスク管理の両面から金融機関を支援

補足事項 ※講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
概要 バーゼル銀行監督委員会(BCBS)による銀行勘定の金利リスク(IRRBB)に関する新しい規制は、自己資本賦課を直接的に求める第一の柱ではなく、内部管理を求める第二の柱にとして導入することに決定されました。
本邦では、2019年3月末より、BCBSの内容を踏まえた新しい銀行勘定の金利リスクに関する規制が国内基準行へ適用されることで、より実効性の高い当局モニタリングが実施されることが想定されています。対象金融機関においては、低金利下の現状と将来の金利変動局面を睨みつつ、投融資や調達といった金利リスクを有する資産・負債のリスク管理の高度化が求められるものと考えられます。
本セミナーでは、国内基準行に適用される新しい規制(監督指針)の概要、早期警戒制度における当該規制の位置付け等を現行のアウトライヤー規制との対比も含めて説明し、規制対応に向けた作業イメージを例示します。また、当局によるモニタリングの意図を読み解きつつ、今後求められるであろうリスク管理高度化のポイントを解説します。
セミナー詳細 1.銀行勘定の金利リスク(IRRBB)に係る規制の概要
(1)IRRBB規制のスコープ
(2)早期警戒制度の見直し

2.バーゼル最終規則文書および監督指針のポイント
(1)BCBS最終規則文書のポイント
(2)監督指針のポイント
(3)IRRBB対応に向けて想定される課題と対応策の例
(4)IRRBB対応プロジェクトのイメージ
(5)モデル・ガバナンス

3.国内金融機関におけるポートフォリオの状況分析
(1)昨今のマーケット環境
(2)国内金融機関の業績推移
(3)国内金融機関の投融資の状況
(4)有価証券投資と流動性リスク

4.今後、国内金融機関に要求されるリスク管理のポイント
(1)統合ストレステストの高度化
(2)外貨流動性リスク管理の高度化
(3)ストレステストの結果の活用(限度枠管理・予兆管理・アクションプランの策定)
(4)投資信託・ファンドのリスク管理

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
カテゴリ 銀行 法務・規制・リスク管理
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