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実践的なリスクアペタイト・フレームワークの構築と運用

~金融機関の事例も含めて~
金融技術コース
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開催日時 2018-06-01(金) 9:30~12:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
リスク管理戦略センター
シニアマネジャー
佐藤 隆行 氏

日米の大学院にてアメリカ財政・公共政策・データ解析等の研究に従事 その後、信用リスクデータベース機関において、信用リスクモデルの検証、デフォルト相関の推計、リスク計量化システムの開発、および各種データ分析等に従事 また、金融系システム会社の数理分析部門にて、各種予測モデル構築および金融機関のリスク管理に関連する商品企画開発に従事 現在は、国内外の金融機関におけるリスク管理高度化、ストレステスト計量化・態勢整備、リスク・アペタイト導入、IFRS9減損モデル構築等に関するコンサルティングを担当 東京大学教養学部卒業、同大学院経済学研究科修了、同博士課程中途退学

参加費 web申込み34,350円(FAX・PDF申込み35,350円 消費税・参考資料含む)
開催地 カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内)[ 地図 ]
補足事項 ※講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
概要 金融機関では近年、財務の健全性や安定性を重視するのみならず、資本収益性の向上や消費者利益の保護に至るまで、様々なステークホルダーからの高い要求に応えることが従来以上に求められてきています。その一方で、経営を取り巻く環境は、歴史的な低金利水準の継続や様々な新技術の台頭により、ビジネスモデルの変容や見直しが不可避となるなど、厳しさを増しています。
本講演では、こうした厳しい環境下でも、経営目標を達成するのに必要な、コーポレート・ガバナンスを強化する仕組みとしてリスクアペタイト・フレームワーク(RAF)を定義します。そこでは、経営環境そのものである様々な外部要因によるリスク、および外部要因のリスクと密接な関連性を持つ「戦略リスク」を具体的に定義し、観測・制御するための手順や手法につき解説いたします。
これまで、様々な金融機関および一般事業会社の方からは、「何となく理解できるものの、実際の業務に導入するには具体的にイメージができない」あるいは「結局のところ本当に役に立つのか、具体的なメリットが見えない」といったRAFに関するご意見・ご感想を数多く伺いました。本講演はそうしたご意見に応えることを目的として、RAFの背景や動向などの解説を極力少なくする一方で、具体的な方法論をできるだけ含めるようにいたしました。
本講演では、金融機関のみならず非金融系の一般事業会社を含めて、リスク管理部門・企画部門・内部統制や監査のご担当者など、RAFの構築と実践にご関心のある広い方々のご参加をお待ちしております。
セミナー詳細 1.RAFに関する最低限の基礎知識
(1)国内外における大手金融機関の動向や位置づけ
(2)RAF導入のメリット
(3)従来のリスク管理との違い:良いRAFの必要条件
(4)RAFの基本用語とRASの構成要素

2.実践的なRAFの構築-基礎編
(1)ステークホルダーの期待と経営戦略・リスクとの関係
(2)リスクの定義とRAFにおけるリスクの特徴
(3)KRI:リスクの指標化方法
(4)KDI:“リスク調整後”施策とリスク削減策の設定および同時モニタリング

3.他社・技術・政治経済の動向を含む外部要因の認識・測定とRAF への取り込み
(1)分類・認識・把握の方法
(2)外部要因の「制御」に関する考え方と具体策
(3)外部要因の動向に応じた事後検証

4.戦略リスクの検証と制御
(1)戦略リスクの定義とRAF における考え方
(2)戦略リスクのKPI化手法
(3)戦略リスクの検証:KDIの妥当性検証に関する実例

5.RAFの導入・運用体制と課題
(1)組織体制における課題
(2)中期経営計画との関係と運用サイクル
(3)ケーススタディ:RAFの観点によるリスク顕現化事例の整理・解釈

6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
カテゴリ 法務・規制・リスク管理
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