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バーゼル新自己資本比率規制の実務上のポイント≪基礎・応用≫

本セミナーは終了しました。
開催日時 2018-03-23(金) 9:30~12:30
講師 新日本有限責任監査法人 金融事業部
神崎 有吾 氏 シニアマネージャー
ソニー銀行株式会社 総合リスク管理部
木村 秀吾 氏 シニアマネージャー

【神崎 有吾 氏】
格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所 統合的リスク管理(ERM)や信用リスクのコンサルティングや会計監査に従事 2009年~11年、金融庁監督局総務課バーゼルII推進室に出向し、バーゼルII(信用リスク、市場リスク、オペリスク)の業務に従事 15年に新日本有限責任監査法人入所後は、統合的リスク管理(ERM)の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供 著書等:『これで納得! 信用格付モデルの実際』(共著、金融財政事情連載)

【木村 秀吾 氏】
2013~14年金融庁総務企画局総務課国際室課長補佐 バーゼル銀行監督委員会傘下の部会メンバーとして、レバレッジ比率規制や大口エクスポージャー規制等の策定に従事 金融機関勤務後、金融庁、大手監査法人を経て現職 主な著書は「バーゼルIII レバレッジ比率の枠組みと開示要件」「大口信用供与等規制はどう変わるか」(金融財政事情)など 主なセミナーは「バーゼル規制の改正動向を踏まえた、信用リスク管理の実務」(セミナーインフォ)など

補足事項 ※講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
概要 バーゼル銀行監督委員会は、2017年12月、バーゼルIIIの見直しの一環として、リスク量の見直しに関する議論を最終化させ、新バーゼルIIIに合意しました。
バーゼル規制は、銀行から信用金庫・信用協同組合、大手証券会社と適用範囲が広く、バーゼル規制対象外の保険会社・証券会社・他の金融業等にも間接的に影響を与えます。また、リスク管理高度化の観点から、内部格付手法を検討している銀行等は新規制対応も併せて行っていく必要があります。
本セミナーでは、バーゼル規制になじみのない方も対象として、自己資本比率規制の基礎から扱います。現行規制を抑えた上で、変更点を確認し、銀行・保険会社・証券会社等の金融業に与える影響、有価証券運用や不動産担保ローン等に与える影響、について考察します。
セミナー詳細 1.バーゼル・自己資本比率規制の基礎
(1)自己資本比率規制でのリスクと資本の定義、関係
(2)リスク計測と信頼区間、損失における会計と規制の差、IFRS9
(3)標準的手法と内部格付手法とは、その違い
(4)国際基準と国内基準の基準差、競争条件の違い
(5)バーゼルIII(自己資本比率、レバレッジ比率、流動性規制)とB/S管理
(6)経済資本と規制資本、ストレステスト、リスクアペタイト

2.新バーゼルIII・自己資本比率規制の改正のポイント
(1)導入スケジュール
(2)信用リスクの標準的手法、内部格付手法、資本フロアの見直しと影響
(3)カウンターパーティ信用リスクエクスポージャーの見直し(SA-CCR)と影響
(4)証券化商品の見直しと影響
(5)ファンド向けエクイティ出資の見直し、連結の考え方、仕組債への投資への影響
(6)CVAリスクの見直しと影響
(7)証券金融取引に関する最低ヘアカット規制
(8)各国G-SIB TLACへの投資、銀行・保険会社等の金融機関の資本持合規制
(9)ソブリンリスクの見直しの議論の内容

3.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
カテゴリ 証券・アセットマネジメント 保険 銀行 法務・規制・リスク管理
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お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   FAX : 03-3239-6545   E-mail : customer@seminar-info.jp
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