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リスクバジェッティングによる年金運用戦略の実践

～年金運用政策設計の具体例と統合的リスク管理～

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2002-07-05（金）　13:30～16:30
講師	株式会社大和総研年金医療調査室　アナリスト　岩田　豊一郎　氏

セミナー詳細	資産やマネージャーの配分、リスク管理と言ったことが重視される企業年金の世界で、近年、注目を浴びているのがリスク・バジェッティングである。このリスク・バジェッティングは、資産配分からリスク配分に視点を転換することで、①資産運用戦略の策定から管理までを統合的に扱う、②従来は抑制すべき対象として捉えられる傾向にあったリスクを資本のように収益獲得のための資源として扱うと言った点にある。本セミナーにおいては、実践段階に入ってきたリスク・バジェッティングについて具体例を通して解説する。また、このリスク・バジェッティングは運用の各プロセスに大きな変革を迫る可能性を持つものであるため、年金運用における各主体に与える影響も考察する。講義詳細１．リスク・バジェッティングとは？（１）従来型の資産運用の問題点（２）リスク・バジェッティングの概要（資産配分からリスク配分へ）（３）リスク・バジェッティングの問題点２．リスク・バジェッティングを用いた年金運用政策設計の具体例（１）トータル・リスクの検討（２）マネージャーの選定とストラクチャーの構築（３）リスクの分析（４）モニタリング（５）ポータブル・アルファ戦略３．リスク・バジェッティングにおけるリスク管理（１）多様なリスク（２）バリュー・アット・リスクとストレス・テスト（３）リスクのモニタリングの視点４．リスク・バジェッティングが年金資産運用業界に与える影響（１）年金スポンサーに与える影響（２）運用機関に与える影響（３）資産管理機関に与える影響（４）全体像とその他の影響５．本日のまとめ／質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

資産やマネージャーの配分、リスク管理と言ったことが重視される企業年金の世界で、近年、注目を浴びているのがリスク・バジェッティングである。このリスク・バジェッティングは、資産配分からリスク配分に視点を転換することで、①資産運用戦略の策定から管理までを統合的に扱う、②従来は抑制すべき対象として捉えられる傾向にあったリスクを資本のように収益獲得のための資源として扱うと言った点にある。本セミナーにおいては、実践段階に入ってきたリスク・バジェッティングについて具体例を通して解説する。また、このリスク・バジェッティングは運用の各プロセスに大きな変革を迫る可能性を持つものであるため、年金運用における各主体に与える影響も考察する。

講義詳細
１．リスク・バジェッティングとは？
（１）従来型の資産運用の問題点
（２）リスク・バジェッティングの概要（資産配分からリスク配分へ）
（３）リスク・バジェッティングの問題点

２．リスク・バジェッティングを用いた年金運用政策設計の具体例
（１）トータル・リスクの検討
（２）マネージャーの選定とストラクチャーの構築
（３）リスクの分析
（４）モニタリング
（５）ポータブル・アルファ戦略

３．リスク・バジェッティングにおけるリスク管理
（１）多様なリスク
（２）バリュー・アット・リスクとストレス・テスト
（３）リスクのモニタリングの視点

４．リスク・バジェッティングが年金資産運用業界に与える影響
（１）年金スポンサーに与える影響
（２）運用機関に与える影響
（３）資産管理機関に与える影響
（４）全体像とその他の影響

５．本日のまとめ／質疑応答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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