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バーゼルⅡが機関投資家のオルタナティブ投資に与える影響

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受講区分	会場
開催日時	2007-05-14（月）　13:30～16:30
講師	株式会社大和総研年金財務戦略部　アナリスト菅野　泰夫　氏

セミナー詳細	本講演では、平成18年度末から実施予定であるバーゼルⅡが、機関投資家のオルタナティブ投資に対して及ぼした影響を検証する。銀行の運用フロント部門及びリスク管理部門からの懸念や疑問点を議論の中心とし、金融庁の対応が銀行のポートフォリオにどの様に影響を及ぼしたかを解説していく。特に、オルタナティブ投資に関する信用リスク計測に関して、都市銀行、地方銀行等で実際に採用した手法についても触れる。また、標準的手法と内部格付手法の間に生じるリスクウェイトの差や、証券化商品として定義されるオルタナティブ投資への対処法を論じ、今後のバーゼルⅡ規制下へ対応した商品戦略等も検討する。講義詳細１．機関投資家におけるバーゼルⅡへの対応と運用方針の変化（１）ファンドオブファンズへの懸念（2006年6月）（２）不動産私募ファンドへの懸念の勃興（2006年12月）（３）内部格付手法から標準的手法への方向転換（４）地方銀行におけるオルタナティブ投資の変化（５）都市銀行におけるオルタナティブ投資の変化（６）運用機関における商品対応の変化２．バーゼルⅡにおけるオルタナティブ投資の取扱い（１）標準的手法のオルタナティブ投資の取扱い（２）内部格付手法のオルタナティブ投資の取扱い（３）不動産私募ファンドの経過措置の適用について（４）プライベートエクイティファンドの対応について３．バーゼルⅡ規制下における今後の商品戦略の検討（１）流動性が担保された商品への投資（２）第２の柱に対応した商品戦略４．質疑応答　 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

本講演では、平成18年度末から実施予定であるバーゼルⅡが、機関投資家のオルタナティブ投資に対して及ぼした影響を検証する。銀行の運用フロント部門及びリスク管理部門からの懸念や疑問点を議論の中心とし、金融庁の対応が銀行のポートフォリオにどの様に影響を及ぼしたかを解説していく。特に、オルタナティブ投資に関する信用リスク計測に関して、都市銀行、地方銀行等で実際に採用した手法についても触れる。また、標準的手法と内部格付手法の間に生じるリスクウェイトの差や、証券化商品として定義されるオルタナティブ投資への対処法を論じ、今後のバーゼルⅡ規制下へ対応した商品戦略等も検討する。

講義詳細
１．機関投資家におけるバーゼルⅡへの対応と運用方針の変化
（１）ファンドオブファンズへの懸念（2006年6月）
（２）不動産私募ファンドへの懸念の勃興（2006年12月）
（３）内部格付手法から標準的手法への方向転換
（４）地方銀行におけるオルタナティブ投資の変化
（５）都市銀行におけるオルタナティブ投資の変化
（６）運用機関における商品対応の変化

２．バーゼルⅡにおけるオルタナティブ投資の取扱い
（１）標準的手法のオルタナティブ投資の取扱い
（２）内部格付手法のオルタナティブ投資の取扱い
（３）不動産私募ファンドの経過措置の適用について
（４）プライベートエクイティファンドの対応について

３．バーゼルⅡ規制下における今後の商品戦略の検討
（１）流動性が担保された商品への投資
（２）第２の柱に対応した商品戦略

４．質疑応答　

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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