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保険リスクヘッジ理論と価格評価

～再保険市場によるヘッジを前提とした取引評価法～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2002-12-16（月）　13:30～16:30
講師 みずほ第一フィナンシャルテクノロジー　
取締役　戦略技術開発部長　研究理事
中里　大輔　 氏

早稲田大学非常勤講師

セミナー詳細 保険工学では保険リスク価格は大数の法則でプライシングされる前提になっている。再保険市場が育ち、保険商品そのものが市場で売買可能になってくると、金融工学の無裁定価格理論が応用でき、他の金融商品、保険商品と整合的にプライシングできるようになる。ただこの方法には理論的な限界があることも知られているが、実際の再保険市場ではこの限界点を回避するように市場構成されて来つつある。このセミナーでは、無裁定価格理論による保険商品の価格理論を体系的に解説し、その限界を踏まえながら、実際の商品のプライシングに応用する。具体的には以下の内容で解説する。

講義詳細
１．保険リスクを市場取引でヘッジした場合の価格と評価モデル
（１）時価評価による無裁定価格モデル
（２）保険と金融の融合 （金融工学からの挑戦）
　　～損害保険型リスクと生命保険型リスクの相違点と複製(ヘッジ)可能性
（３）分散投資効果によるリスク細分化

２．金融工学解析概論
（１）価格変動にジャンプがある場合の扱い（レビー過程）
（２）ヘッジポートフォリオ構成法（Black-Scholes理論）
（３）イベントリスクモデル（Duffie-Singletonモデル）など

３．質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい
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