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金融行政方針を踏まえたマクロ・ストレステストの課題と実践

本セミナーは終了しました。
開催日時 2016-03-31(木) 13:30~16:30
講師
有限責任監査法人トーマツ リスク管理戦略センター シニアマネジャー 岩井 浩一 氏
有限責任監査法人トーマツ
リスク管理戦略センター
シニアマネジャー
岩井 浩一 氏

金融機関や事業法人に対して、ストレステスト、リスクアペタイト・フレームワーク、金融規制対応、内部監査等に関するアドバイザリー・サービスを提供 前職では、日本銀行において、マクロ経済・金融市場・金融機関行動の調査業務を担当 その後、金融庁において金融制度及び金融市場の研究、大手銀行や証券会社において、信用リスク評価及びリスク管理態勢構築、内外金融規制調査業務に従事 大阪大学にて博士号取得 東京大学卒業 金融制度、金融市場に関する著書・論文多数

補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
概要 本講演では、金融機関が実施するマクロ・ストレステストに焦点を当てます。講演を通じて、諸外国における先端的な実務を踏まえつつも、本邦金融機関が当面目指すべきストレステストの姿を明確にすることを目的といたします。
講演ではまず、ストレステストを巡る内外規制当局の動向を振り返り、金融機関が目指すべきストレステストの方向性を確認します。その際に、本邦金融機関におけるストレステストの対応状況に違いがある点を勘案し、ストレステストの対応状況に応じた課題を明らかにします。次に、ストレステストを実際に利用していくうえで必要となる体制について、ガバナンス、データ管理、経営管理やリスクアペタイトとの関係等の観点から考察します。本邦金融機関ではまだ十分な対応が進んでいないと思われる内部監査の役割や目線についても議論します。
最後に、ストレステストの実践方法について、マクロ・ストレス・シナリオの構築方法と個別リスク毎のストレステストの実施方法について実例を交えて解説します。マクロ・ストレス・シナリオについては、日本銀行のマクロ・ストレス・テストのシナリオ設定の考え方を整理し、金融機関実務へのインプリケーションも考察します。個別リスクに係るストレステストの実施方法については、個別リスク毎の着眼点を整理したうえで、幾つかの実例を紹介します。
セミナー詳細 1.ストレステストを巡る監督・規制動向
(1)グローバル規制設定主体の動向
(2)欧米規制当局の動向
(3)本邦におけるストレステストを巡る動き
(4)本邦金融機関に求められる対応と課題

2. ストレステスト実施体制の概要
(1)ストレステストに求められるガバナンス態勢
(2)経営戦略やリスクアペタイトとの関係
(3)内部監査の目線と課題

3. マクロ・ストレス・シナリオの構築方法
(1)マクロ・ストレス・シナリオ選択の基本的な考え方
(2)マクロ・ストレス・シナリオ構築に必要となる情報と分析
(3)マクロ・ストレス・シナリオ構築の実例
  ~日本銀行のマクロ・ストレス・テストのシナリオも含め

4. 個別リスクに係るストレステストの実施方法
(1)ストレスインパクトの計測方法の基本的な考え方
(2)信用リスクへのストレスインパクトの把握
(3)市場リスクへのストレスインパクトの把握
(4)オペレーショナルリスク(コンダクトリスクを含む)へのストレスインパクトの把握

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
カテゴリ リース・カード 証券・アセットマネジメント 保険 銀行 法務・規制・リスク管理 金融技術コース
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