セミナー情報

SEMINIAR INFORMATION
金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報 > 信用リスク管理の理論と実務≪基礎編≫

信用リスク管理の理論と実務≪基礎編≫

本セミナーは終了しました。
開催日時 2017-11-10(金) 13:30~16:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
シニアマネジャー
佐藤 隆行 氏

東京大学教養学部卒業 東京大学大学院経済学研究科修了、同博士課程中途退 日米の大学院にてアメリカ財政・公共政策・データ解析等の研究に従事 その後、信用リスクデータベース機関において、信用リスクモデルの検証、デフォルト相関の推計、リスク計量化システムの開発、および各種データ分析等に従事 また、金融系システム会社の数理分析部門にて、各種予測モデル構築および金融機関のリスク管理に関連する商品企画開発に従事 現在は、国内外の金融機関における信用リスク管理、ストレステスト高度化、リスク・アペタイト導入支援、IFRS9減損モデル構築等に関するコンサルティングを担当 「わが国初のデフォルト相関・共倒れリスクの推計」(2008年、週刊金融財政事情)を共著にて寄稿

補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。 
概要 信用リスクとその管理は、およそ過去20年間での金融工学の発展と共に高度化が進んできたものの、今日でも多くの金融機関にとって最重要課題の1つであり続けています。PD、LGD、EAD、相関係数といったパラメータの実務への浸透、およびこれらのモデル化を通じた高度化が見られる反面、こうした高度化を支えるための実績データ不足といった、信用リスク特有の状況も依然として強く、実務上では規模やビジネスの複雑さ等に応じて、様々な判断や折り合いが求められます。信用リスクは言うまでもなく景気状況により影響を受けるほか、ポートフォリオの集中度合いや相互の関係性、金融機関に対する行政方針や中小企業融資の関連法案のあり方によっても影響を受けると考えられます。こうしたことから、最近の不安定な金利状況や地政学リスクの高まりなど、こうした状況の中で信用リスクにどのような影響が及びうるのかを考えてみることは重要であると考えます。本講演では、まず足元を含めた近年の信用リスクに関するデータや状況を振り返りつつ、さらに規制当局から求められる要件と照らし合わせることで、信用リスクの概念を整理し、何が課題であるのかを確認いたします。次に、信用リスクのパラメータとポートフォリオのリスク計量について、モデル等による推計・計測の手法と、その限界や対応方法につき、一般的な実務に即して説明いたします。後半の最後に、信用リスクに関するストレステスト、特にストレス局面下でのパラメータ設定に関する実践についてご説明いたします。信用リスク担当部署での新規ご担当者、パラメータ計測モデル・リスク計量化モデルについて1から学び直したい方、信用リスクのストレステストへご関心がある方、等々のご参加をお待ちしております。
セミナー詳細 1.金融機関における信用リスク
(1)信用リスクを取り巻く最近の状況
(2)金融機関に求められる信用リスク管理の要件
(3)信用リスク管理の体系と概念整理

2.PD推計に関する理論と実務
(1)PD推計モデル
(2)検証手法
(3)PD推計モデルの課題と非財務情報の活用

3.その他の信用リスクパラメータに関する理論と実務
(1)LGD・EADの考え方と設定方法
(2)信用リスク計量化モデル(1ファクターマートンモデル)とその応用
(3)相関係数の考え方と計測方法

4.ストレス局面下でのパラメータ設定への応用
(1)ストレス局面下におけるリスク量および主要経営指標へのインパクト計測
(2)ストレス局面下での各種パラメータの設定方法
(3)実務上の課題および留意点

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
カテゴリ 銀行 法務・規制・リスク管理 金融技術コース
関連キーワード
お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   FAX : 03-3239-6545   E-mail : customer@seminar-info.jp
お問い合わせフォーム
※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。
PDF
金融機関における内部監査・実践スキルの高度化
開催日時  :  2018-05-22(火) 9:30~12:30
リスクベース・アプローチによるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の整備
開催日時  :  2018-04-26(木) 13:30~16:30
金融機関における3つのディフェンスラインの有効性とリスクカルチャーの醸成
開催日時  :  2018-04-25(水) 9:30~12:30
金融機関の対応すべき債権法改正への対応
開催日時  :  2018-04-24(火) 13:30~16:30
相続法改正に伴う金融機関の実務対応
開催日時  :  2018-04-24(火) 9:30~12:30
【金融機関の営業店改革】事務改革から事務レス化へ
開催日時  :  2018-04-19(木) 13:30~16:00
【量子コンピューターの金融への応用】暗号、ブロックチェーン、金融工学、機械学習
開催日時  :  2018-04-19(木) 9:30~12:30
三井住友信託銀行における「フィデューシャリー・デューティー」の実践に向けた取組み
開催日時  :  2018-04-18(水) 13:30~16:00
金融機関におけるRPAの最新動向とRPA導入後のガバナンス・セキュリティ体制の構築
開催日時  :  2018-04-18(水) 9:30~12:30
テクノロジーを活用したリスク・コンプライアンス管理態勢の変革
開催日時  :  2018-04-17(火) 9:30~12:30
AI、Insurtech、ヘルスケア等保険会社が成長ビジネス分野を先取りするための情報収集・活用のポイント
開催日時  :  2018-04-12(木) 9:30~12:30
船舶・海上コンテナファイナンス の実務と法的留意点≪実践編≫
開催日時  :  2018-04-11(水) 13:30~16:30
マイナス金利下の運用多様化を踏まえたリスク管理の高度化
開催日時  :  2018-04-10(火) 9:30~12:30
住信SBIネット銀行における「顧客本位の業務運営」の実践と可視化
開催日時  :  2018-04-06(金) 13:30~16:30
「平成29事務年度金融行政方針」と 「検査・監督基本方針」が金融機関に与える影響
開催日時  :  2018-04-06(金) 9:30~12:30
金融機関の取り組むべきAML/CFT態勢強化
開催日時  :  2018-04-04(水) 13:30~16:30
金融機関の内部通報制度運用の課題と改正ガイドライン対応
開催日時  :  2018-04-04(水) 9:30~12:30
住信SBIネット銀行におけるオープンAPIへの取組み
開催日時  :  2018-03-29(木) 13:30~16:30
外国籍公募・私募ファンドの法的諸問題
開催日時  :  2018-03-29(木) 9:30~12:30
平成29事務年度「金融行政方針」と「金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)」が保険会社・保険代理店に及ぼす影響
開催日時  :  2018-03-28(水) 13:30~16:30
金融機関における顧客情報管理等に係る最新動向
開催日時  :  2018-03-28(水) 9:30~12:30
金融機関における競争法コンプライアンス 理論と実務上の留意事項
開催日時  :  2018-03-27(火) 13:30~16:30
「顧客本位の業務運営に関する原則」の実務対応
開催日時  :  2018-03-23(金) 13:30~16:30
バーゼル新自己資本比率規制の実務上のポイント≪基礎・応用≫
開催日時  :  2018-03-23(金) 9:30~12:30
セブン銀行におけるAI活用によるトランスフォーメーション、スタートアップとのオープンイノベーションの取組み
開催日時  :  2018-03-19(月) 13:30~16:30
金融機関の事務リスク管理≪事例研究編≫
開催日時  :  2018-03-15(木) 13:30~16:30
プライベート・エクイティ・ファンド投資とリスク管理
開催日時  :  2018-03-14(水) 9:30~12:30
クロスボーダー・リース取引の国際展開動向と実務上の諸問題
開催日時  :  2018-03-13(火) 13:30~16:30
国内外金融機関におけるサイバーセキュリティ・ガバナンス態勢構築の最新動向
開催日時  :  2018-03-13(火) 9:30~12:30
フィンテック・仮想通貨の課題、国内決済インフラの改革、銀行・金融機関の今後
開催日時  :  2018-03-09(金) 9:30~12:30
増大する規制対応とRegTech・エコシステムが実現するイノベーション
開催日時  :  2018-03-08(木) 9:30~12:30
保険分野における販売手数料開示と展望
開催日時  :  2018-03-07(水) 9:30~12:30
避けては通れないアンチマネーロンダリング対応の要点
開催日時  :  2018-03-06(火) 13:30~16:30
アフラックにおける内部監査の高度化と取組事例
開催日時  :  2018-03-06(火) 10:00~12:30
IFRS とバーゼル規制の関係
開催日時  :  2018-03-05(月) 14:00~16:30
地銀ビジネス大転換とダウンサイジングの先にある未来とは?
開催日時  :  2018-03-02(金) 9:30~12:30
<LINE×ライフネット生命保険>金融機関におけるチャットボットの活用事例と展望
開催日時  :  2018-03-01(木) 9:30~12:30
金融機関におけるデータサイエンスの活用
開催日時  :  2018-02-28(水) 13:30~16:30
10年後の地域銀行の姿と課題
開催日時  :  2018-02-27(火) 9:30~12:30
金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の高度化
開催日時  :  2018-02-26(月) 13:30~16:30
英国法最新規制動向と対応のポイント
開催日時  :  2018-02-23(金) 13:30~16:30
機械学習によるローン審査モデル
開催日時  :  2018-02-23(金) 9:30~12:30
デジタル革新が与える金融機関の働き方のインパクト
開催日時  :  2018-02-22(木) 13:30~16:30
【金融機関の外部委託先管理の再構築】シナリオベースの管理とモニタリング、RPAが外部委託業務に与える影響
開催日時  :  2018-02-21(水) 9:30~12:30
金融機関におけるオペレーショナル・リスク管理の基本と高度化
開催日時  :  2018-02-20(火) 9:30~12:30
金融機関代理店の保険窓販に係る規制等対応上の実務
開催日時  :  2018-02-19(月) 13:30~16:30
IoTを活用した新ビジネス創出の可能性と課題
保険代理店に求められる態勢整備の実務対応
金融業界のための女性マーケティング
乗合代理店が整備すべき態勢上の留意点
保険代理店の態勢整備における実務上の留意点
メルマガ登録 テーマで探す
  • 法務・規制・リスク管理
  • 事業戦略・マーケティング
  • 会計・税務
  • 金融技術コース
業界で探す
  • 銀行
  • 保険
  • 証券・アセットマネジメント
  • リース・カード
FINANCE FORUM ニュースリリース
セミナー回数券 Fun to share 認定コンプライアンス・オフィサー エクセレントサービス