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【リスクマネージャー養成コース】リスクマネージャーのための統計・確率の基礎 |
| 受講区分 | オンライン |
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| 開催日時 | 2025-05-20（火） 9:30～11:30 |
| 講師 |
日本金融監査協会 設立会員・代表 FFR＋代表 CIA、CCSA、CFSA （元日本銀行 金融高度化センター） 碓井 茂樹 氏
経歴：1983年、京都大学経済学部卒業。日本銀行入行。金融機構局にて、考査、モニタリングに従事した後、2006年より、16年間、金融高度化セミナー等の講師を務めた（開催回数200回以上。参加者数2万人超）。 |
| 概要 | 【本セミナーで得られること】 リスクマネージャーになるための必要最小限の統計・確率の基礎知識 【推奨対象】 リスクマネジメントに関して経験の浅い社内・社外役員、リスク管理部門に配属されて間もない管理者、実務担当者の方。 リスク管理のあり方について、リスクカテゴリー別、体系的に習得し直し、実務に役立てたいと考えている役員、企画部門、内部監査部門など関連部門の管理者、実務担当者の方。 関連するシステム開発に携わる金融機関、金融機関関連会社やシステム開発ベンダーの方。 【概要】 リスクマネージャーとなるための基礎知識をやさしく解説します。 統計・確率は、リスクマネジメント－とくにリスク計量化手法－を理解するうえで必須の知識です。 本セミナーは、リスクマネージャー養成コースを受講するうえで前提知識を提供するものです。本セミナーの事前受講を強く推奨します。 日本銀行で金融機関のリスクマネジメントを指導していた講師が、リスクマネジメントの理論と実務のポイントを解説します。 なお、受講生の興味関心に合わせて、講義の重点を柔軟に変更します。ご質問やご意見はお申し込みの際にご記載ください。また、質疑応答では、個別の問題意識にも可能な限り回答します。後日の意見交換をご希望の方は資料記載の講師連絡先までご連絡ください ※諸般の事情により講演時間が変更になりました。（2/19更新） |
| 詳細 |
１．基本統計量（1変量） （１）平均 （２）分散 （３）標準偏差 －ボラティリティ（変化率の標準偏差）を理解する （４）パーセント点 （参考）記述統計と推測統計 ２．基本統計量（2変量） （１）散布図 （２）共分散 （３）相関係数 （４）散布図と相関係数 －散布図で相関係数とは何を意味しているのかを理解する。 ３．確率変数と確率分布 （１）確率変数 （２）確率密度と確率、密度関数と分布関数 （３）正規分布とその特徴 －VaRの公式を導出し、理解する （４）一様分布、対数正規分布、ポワソン分布 （５）独立にして同一の確率分布（i.i.d.） （６）ルートT倍ルール ４．推定と検定 （１）推定 （２）検定（帰無仮説、有意水準、第1種の過誤、第2種の過誤） －VaRのバックテストを理解する ５．質疑応答 ※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。 ※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。 ※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。 ======================================== <span style="font-weight:bold"><a href="https://seminar-info.jp/course/2025_riskmanager/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">【リスクマネージャー養成コース】</a></span> ※下記セミナーを用意しております。 コースの各回開催スケジュール・セットラインナップは上記リンクからご確認ください。 ・リスクマネージャーのための統計・確率の基礎 ・リスクマネジメント入門 ・市場リスクマネジメントの基礎 ・信用リスクマネジメントの基礎 ・オペレーショナルリスク・マネジメントの基礎 ・ガバナンスの基礎 |
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