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金利変動局面における市場リスク管理と銀行ALMの点検ポイント ～真のリスクアペタイト・フレームワーク（RAF）の実践～ |
| 受講区分 |
会場 オンライン |
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| 開催日時 | 2024-11-06（水） 9:30～12:30 |
| 講師 |
キャピタスコンサルティング株式会社 プリンシパル 栗谷 修輔 氏
経歴：早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。日本長期信用銀行、興銀証券にてリスク管理、金融商品開発に従事。その後データ・フォアビジョンにて、リスク管理ITの企画設計・開発、データサイエンス、コンサルティングを行う。2011年キャピタスコンサルティングに参加。東京リスクマネジャー懇談会（TRMA）代表。 |
| 開催地 | カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内） |
| 概要 | 2024年3月、日銀はマイナス金利政策を解除しイールドカーブコントロール（YCC）を撤廃しました。7月には政策金利を0.25%に利上げし「金利のある世界」が戻りつつあります。今後は上昇を伴った金利変動がさらに大きくなることが予想されます。 一方で、現在の銀行の市場リスク管理やALMは、これまでの硬直した低金利に慣れ切ってしまい、思考停止状態に陥っている可能性があります。金利変動が本格化する中、現在の市場リスク管理とALMで、有効な経営意思決定ができるでしょうか？ALMの巧拙は、今後の銀行の健全性、収益性に直結するものです。今すぐに、現在のALM・リスク管理態勢を点検する必要があります。 本セミナーでは、金利変動局面におけるALM・リスク管理態勢の点検ポイントについて解説を行います。また、ALMを昇華させた収益力・企業価値の向上を目指す仕組みである「リスクアペタイト・フレームワーク（RAF）」の実践について、概要説明・事例紹介を行います。 ※本セミナーは2023年12月7日開催のセミナーをアップデートしたものとなります。 <a href="https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/3/6053">金利上昇局面における市場リスク管理と銀行ALMの留意点</a> 【本セミナーで得られること】 ・銀行ALM・リスク管理の本質的な役割に関する理解 ・金利変動局面における点検ポイント ・収益力・企業価値向上を目指すRAF実践への道筋 【推奨対象】 金融機関のリスク管理部門、ALM部門、企画部門、監査部門、市場部門、財務部門、審査部門（初級～中級レベル） |
| 詳細 |
１．銀行ALMの基本構造と点検ポイント （１）ALMの定義－再確認 （２）6つの点検ポイント （３）リスク・リターンの考え方 ２．銀行ALMの現状と課題 （１）近年のALM・リスク管理の失敗（事例） （２）当局の課題認識 （３）銀行ALMの課題認識 ３．金利変動局面の銀行ALM・リスク管理態勢の点検 （１）6つの点検ポイントの詳細 （２）損益と価値の考え方 （３）金利変動局面で顕在化するリスクへの対応（資金運用と市場リスク管理） （４）収益性向上と管理会計高度化の方向性 ４．真のリスクアペタイト・フレームワーク（RAF）の実践へ （１）ALMを昇華したRAFへ （２）邦銀におけるRAF導入（事例） （３）トップリスク・アプローチの有効活用 ５．質疑応答 ※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。 ※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。 ※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。 |
| お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL ： 03-3239-6544 FAX ： 03-3239-6545 E-mail ： customer@seminar-info.jp |