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【長期配信】金融機関におけるレピュテーショナルリスク管理と流動性リスク管理のポイント |
| 受講区分 | オンライン |
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| 開催日時 | 2024-09-05（木） 13:00～13:00 |
| 講師 |
デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社 マネージングディレクター 森 滋彦 氏
経歴：大手銀行グループでリスク管理に主に従事し、東京、ロンドン支店で幅広くリスクをカバー。2019年7月より現職にて、気候変動、非財務リスク管理、RAFのアドバイザリーに従事。オペレーショナルリスク管理では先進手法の開発者としてリスク誌の表紙で紹介。 |
| 概要 | ※本セミナーは2024/9/4に開催・収録したセミナーの長期配信です。 SNSでの噂話をきっかけに短期間で破綻したSVB（シリコンバレーバンク）のケース以降、改めて情報化時代のレピュテーショナルリスクの新たな側面に注目が集まっています。金融庁もSVB（シリコンバレーバンク）の破綻後に、瞬時のSNS情報拡散を警戒し国内各行に流動性リスク管理等リスク点検を要請しています。情報の加速化に加えて、足元の金利上昇で従来の流動性リスク管理も状況に応じた対応が必要となっています。 こうした動向を踏まえ、レピュテーショナルリスクのモニタリング、リスク管理手法、さらには流動性ストレステストも含めた流動性リスク管理、金利上昇も踏まえたALM管理等の具体的な対応を解説します。さらには、レピュテーショナルリスクのポジティブな側面としてブランド価値による企業価値向上についても解説します。 <font color="red">※サブテキストとして、参加者全員に書籍『新「レピュテーショナル・リスク」管理論: SNS時代の情報の加速化・拡散にどう対応するか』を進呈します。</font> 【本セミナーで得られること】 ・レピュテーショナルリスクの予兆管理、管理態勢、モニタリング、ブランド価値（レピュのポジティブな側面） ・上記を踏まえた流動性リスク管理、ストレステスト、金利上昇局面におけるALM管理 【推奨対象】 金融機関（銀行・証券・アセットマネジメント・保険会社）のリスク管理部門、資金管理部門、内部監査部門、経営企画部門、IR・広報関係部門 |
| 詳細 |
１．レピュテーショナルリスク管理 （１）レピュテーショナルリスク管理の位置付けと管理枠組み（1線・2線の役割含む） （２）予兆管理・管理手法 （３）レピュテーショナルリスクVaR（定量化のためのポイント） （４）レピュテーション評価機関 （５）モニタリング（ステークホルダー） ２．流動性リスク管理、金利上昇局面におけるALM管理 （１）従来の流動性リスク管理と課題 （２）流動性ストレステスト（含むIRRBB) （３）外貨流動性管理 （４）金利上昇局面におけるALM管理 ３．ブランド価値と企業価値向上 （１）レピュテーショナルリスクとブランド価値 （２）ブランド価値定量化と企業価値向上 （３）レピュテーション価値の経営管理 ＜2024/9/4開催時＞ ～参加業界～ 生命保険、リース、都市銀行、信託銀行、地方銀行 等 ～受講者の声～ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ レピュテーショナルリスクについて、対応方法や取扱い方を理解することができて参考になりました。 講演内容について、全体的に満足できました。聞きたかった部分についても網羅されており、良かったです。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ |
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