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【リバイバル配信】金融機関における経営管理の高度化を担保する市場リスク計測 ～リスク・アペタイト・フレームワーク（RAF）への応用まで～ |
| 受講区分 | オンライン |
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| 開催日時 | 2025-09-04（木） 13:00～13:00 |
| 講師 |
ニューメリカルテクノロジーズ株式会社 シニアコンサルタント 佐藤 隆行 氏
経歴：大手監査法人、コンサルティングファーム、大手金融機関等を経て現職。金融機関におけるリスク計測モデルの構築、全社的ストレステストやリスク・アペタイト・フレームワークの態勢構築、導入支援、監査の業務に従事。東京大学教養学部卒、同経済学研究科博士課程中途退学。 |
| 概要 | ※本セミナーは2025/9/3に開催・収録したセミナーの<a href="https://seminar-info.jp/ondemand/">リバイバル配信</a>です。 【本セミナーで得られること】 ・市場リスク計測に関する基礎～応用レベルの知識と理解 ・企業価値・収益とリスクとの関係性、リスク管理を統合した経営管理手法に関する知識と理解 ・RAFに関する「腹落ち感」 【推奨対象】 金融機関のリスク管理・経営企画・内部監査部門等における実務担当者・責任者 【概要】 本セミナーでは、市場リスク（VaR）計測の手法を解説し、そこから計測したリスクに関する情報を経営管理においてどのように活用するのか、そしてさらに経営管理上の目的や合意事項を実効的にガバナンスするにはどうすべきかに至るまでの、広範に渡るトピックを体系的に解説します。 近年の動向として、PBRやROEの改善といった、株主資本を意識した経営が金融機関にも強く求められています。収益の改善や企業価値の向上のためにはリスクテイクが必要となる一方、同時に所要資本額の増加をもたらすことになるため、必然的に「最適なリスクの質・量とは何か」を従来以上に意識することに繋がります。そこから、「収益性・企業価値」の向上に資する形での「リスク管理」を経営管理に組み合わせた高度化が要請されると共に、こうした仕組みを実効的にガバナンスするための枠組みとしてのRAFが重要となります。 そこで、まず（1）市場リスク（VaR）の計測に関して、基礎レベルから始まり、市販の専門書やウェブ上では入手困難な、実務に要請される妥当性・合理性の高い応用レベルでの手法を解説します。次に、（2）リスク管理を組み合わせた経営管理として、市場リスク関連指標を用いたポートフォリオ分析の手法や、定式化した企業価値・経済的付加価値における、リスク計測結果の位置づけについて解説します。また、各種のリスク見合い収益性指標に関して、近年求められている収益性・企業価値向上の文脈から、その特徴や留意点について解説します。最後に、（3）企業価値向上の構成要素として位置づけられたリスクに関して、RAFが質・量の両面でその在り方を統治するための制度的な枠組みとして機能することを解説します。実際の金融機関におけるRAFプラクティスは、形式面でも実態面でも多種多様であり、そのため理解を困難にしている面がありますが、本講演では豊富な実務経験を基に、よくある質問や誤解について紐解くと共に、RAFに関するAs-Is（現状）とTo-Be（目指すべき姿）について詳しく解説します。 |
| 詳細 |
１．はじめに （１）金融機関とリスク管理を取り巻く状況 （２）本セミナーの構成とゴール ２．市場リスク（VaR）計測の基礎と応用 （１）基礎編：主なリスク計測手法とその特徴 （２）応用編：経営管理の高度化に必要な市場リスク（VaR）計測 ３．リスク管理を統合した経営管理の高度化 （１）リスク関連指標とポートフォリオ分析 （２）企業価値とリスクとの関係性 （３）今日におけるリスク調整後収益に関連する指標：その特徴と留意点 ４．RAF（リスクアペタイトフレームワーク）の構築・運営 （１）RAFに関する基本・前提知識：構成要素や備えるべき性質 （２）金融機関におけるプラクティスの整理 （３）よくある質問、誤解、共通理解を困難にする要因について ５．本日のまとめ |
| お問合わせ |
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