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マイナス金利下の運用多様化を踏まえたリスク管理の高度化

~より複雑な投資に不可欠な態勢整備と規制対応~
金融技術コース
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開催日時 2018-04-10(火) 9:30~12:30
講師 有限責任あずさ監査法人
金融事業部 金融アドバイザリー部
北野 利幸 氏 ディレクター
守谷 嘉洋 氏 マネジャー
前田 壮一 氏 マネジャー

【北野 利幸 氏】
政府系銀行、米系格付会社、米系投資銀行を経て、2009年にKPMG/あずさ監査法人入所 12年から金融庁監督局に出向、公正価値評価と規制内部モデルの専門家としてグローバル金融機関の監督に従事しながら、証券取引等監視委員会の検査官としてオンサイト検査にも参加 バーゼル銀行監督委員会の調査部会において、CVAを含む規制内部モデルの整合性に関するグローバルな実態調査に携わる 15年より米国KPMGのニューヨーク事務所に派遣、17年より現職にて、KPMG ジャパンにおける市場リスク・流動性リスク関連サービスを担当 博士(工学)、米国公認会計士(ワシントン州)

【守谷 嘉洋 氏】
2004年京都大学工学部卒業後、邦銀にて融資業務に従事 06年にあずさ監査法人に入所、大手金融機関及び地域金融機関向けに、市場リスク管理態勢及び流動性リスクリスク管理態勢の高度化支援(含む、内部監査のコ・ソース)、市場リスク計測モデルのレビュー等のアドバイザリー業務に従事 14年に日本銀行 金融研究所
に出向、FRTB 規制のDRC(デフォルトリスクチャージ)モデルに関する研究に従事 15年より現職

【前田 壮一 氏】
2006年早稲田大学理工学部卒、08年同大学院経営システム工学科修士課程修了 08年米系投資銀行入社後、08~14年有限責任あずさ監査法人金融事業部を経て、14~17年金融庁健全性基準室にてバーゼル規制の交渉や国内実施を担当 バーゼル委傘下のマーケット・リスク・グループのメンバーとして、FRTBやCVA等のルール策定に関与するとともに、国内において流動性規制、3柱規制、レバレッジ比率規制、マージン規制等の導入に関与 18年1月から現職 公認会計士

参加費 web申込み34,560円 (FAX・PDF申込み35,560円 消費税・参考資料含む)
開催地 カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内)[ 地図 ]
補足事項 ※講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
概要 本セミナーでは、マイナス金利下で顕著となっている金融機関の運用多様化を踏まえ、必要となるリスク管理態勢や規制対応について、最新の情報を交えながら議論する。近年、本業での利ざや縮小を受け、多くの金融機関がより高い利回りを求めて外国債券、ファンド等の運用を活発化させている。また、CVA の導入などカウンターパーティリスクに対するコストの増大により、リスクの比較的高い取引が地域金融機関などにシフトする傾向もみうけられる。このような中、当局は市場リスクに関連する国際規制を順次導入するとともに、運用対象のリスク特性を踏まえた適切なリスク管理の強化を行うよう金融機関に対して促しており、これに対してどうこたえていくかが課題となっている。今回は、最近の運用多様化の状況と関連する規制について概観することで、金融機関の今後の運用戦略・リスク管理戦略を考えるきっかけとしてもらうことを目的としている。
セミナー詳細 1.金融機関の運用多様化の現況とリスク管理高度化の課題【北野 利幸 氏】
(1)近年の金融機関による外貨運用・ファンド運用について
(2)新規制の対顧デリバティブ取引への影響
(3)今後の方向性

2.有価証券投資のリスク管理【守谷 嘉洋 氏】
(1)有価証券投資の現況
(2)最近見られる有価証券投資のリスク
(3)求められるリスク管理の枠組み
(4)リスク管理上の課題

3.銀行勘定の金利リスク(IRRBB)【守谷 嘉洋 氏】
(1)IRRBB規制の概要
(2)最近の国内金融機関の運用を鑑みた対応上のポイント
(3)足元必要となっている金利リスク管理の高度化

4.マーケット・リスクの最低所要自己資本(FRTB)【前田 壮一 氏】
(1)マーケット・リスク規制の変遷とFRTBの背景
(2)FRTB規制の各項目の概要
(3)現時点の国際合意と導入にあたっての実務上の課題(BT境界、NMRF、PL要因分析等)

5.CVAの所要自己資本【前田 壮一 氏】
(1)新しくなったCVA 規制のポイント
(2)導入にあたっての実務上の課題(クレジットスプレッド、CVAデスク等)

6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PC の使用等はご遠慮ください
カテゴリ 法務・規制・リスク管理 金融技術コース 銀行 保険 証券・アセットマネジメント リース・カード
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TEL : 03-3239-6544   FAX : 03-3239-6545   E-mail : customer@seminar-info.jp
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