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低ボラティリティ株式投資

ポートフォリオ構築とそのメリット
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2008-11-25（火）　13:30～16:30
講師 アカディアン・アセット・マネジメント
シニア・バイス・プレジデント＆ポートフォリオ・マネジャー
ブレンダン・O・ブラッドリー　氏

アナリティック・インベスターズ
社 長
ハリンドラ・デ・シルバ　氏

『ブレンダン・O・ブラッドリー氏』
クオンツ運用戦略及びポートフォリオ構築に関する研究と運用に携わる　学術専門誌への寄稿や金融出版著書を多数執筆　ボストン大学数学博士（Ph.D.）、ボストン・カレッジ物理学部卒、専門は金融リスク管理論
『ハリンドラ・デ・シルバ氏』
同社会長のロジャー・クラークと共に、株式市場のアノマリーやボラティリティ、並びにアセットクラスのバリュエーションに関する数多くの論文や研究成果を発表　社団法人日本アナリスト協会のセミナー講師等も努める カリフォルニア大学アーバイン校ファイナンス博士（Ph.D.）、ローチェスター大学院経営学修士（MBA）及び経済学修士、マンチェスター工科大学機械工学科卒　CFA協会認定証券アナリスト

セミナー詳細 【※このセミナーは、英語・逐次通訳付で開催します】
市場並みもしくはそれ以上のリターンを期待する場合、複雑なヘッジファンドやデリバティブ投資を行う必要が本当にあるのだろうか。意外にも、流動性が高い先進国市場の株式を純粋なロングオンリーで組合せ、最もリスクが低いと期待される低ボラティリティ株式ポートフォリオを構築することにより、同様のリターンを達成できることが過去の検証から明らかになっている。多くの投資家が考える「高いリターンを享受するためにはより高いリスクをとる必要がある」という概念は直感的には真実と考えられる。しかし深く根ざしたこの理論の有効性を見直し、いくつかのリサーチや長期にわたる各国株式市場の実績データの検証をもとに、低ボラティリティ株式投資について考察する。過去の検証から低ボラティリティ株式ポートフォリオの実績リスクは、市場ポートフォリオの四分の三程度となっており、下落相場に相対的に強い結果が出ている。さらにこのセミナーでは、既存の低ベータ株式に関する議論を次の水準へ導き、低ボラティリティ株式ポートフォリオの構築や実務、パフォーマンスについても検証し、このような戦略を通じて年金基金をはじめとする機関投資家が抱える課題やニーズとそのソリューションを論じる。

講義詳細
１．低ボラティリティ株式投資とは
（１）低ボラティリティ株式ポートフォリオと市場ポートフォリオ
（２）米国株式市場と欧州、日本株式市場における検証

２．アノマリーの存在について
（１）潜在的アノマリーの実証
（２）投資家にとってのメリット

３．低ボラティリティ株式投資の活用と実務
（１）リスク・ランキングからシンプルなポートフォリオ構築
（２）最小分散ポートフォリオのアプローチ
（３）為替通貨ヘッジ
（４）ポートフォリオ構築コストと回転率

４．パフォーマンス評価の課題
（１）低ボラティリティ株式戦略　対　市場ベンチマーク
（２）低ボラティリティ株式戦略のベンチマーク

５．質 疑 応 答
※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい
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