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金融機関における実践的なストレステスト実施体制の構築

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開催日時 2017-12-04(月) 13:30~16:30
講師 有限責任監査法人 トーマツ
金融インダストリーグループ
シニアマネジャー
岡崎 貫治 氏

大手金融機関、信用リスク・データベース機関を経て、2010年8月に有限責任監査法人トーマツに入社 現在は、金融インダストリーグループにおいて、リスク管理高度化、ストレステスト実施支援、国内・国外の金融規制等に関するアドバイザリー業務に従事 13年4月から16年3月までは、金融庁において、内部格付手法等の審査・承認、バーゼルIII(流動性規制、等)の国内実施を担当 また、バーゼル規制に関するバーゼル委・部会メンバーを務めた 16年4月より現職

補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
概要 リーマンショックを契機とした世界的な金融危機は、従来のVaR(Value at Risk)やスコアリング・モデル等の計量的手法に強く依存したリスク管理体制の問題点を明らかにしました。そこで、これら問題を克服するために、様々なリスクを包括的に取り込んだストレステストの重要性が高まっています。加えて、昨今では、ストレステストを経営計画等に活用することも検討されており、RAF(リスクアペタイト・フレームワーク)との有機的な結合にも関心が高まっています。本セミナーでは、金融機関において、どうすればストレステストが有効的なリスク・リターンの管理ツールとなり得るかを、フォワード・ルッキングなシナリオ分析、インパクト計測手法、モデル構築・運用といった実務を踏まえて解説を行います。さらに、一段の高度化に向けた課題について考察します。
セミナー詳細 1.ストレステストとは
(1)ストレステストの概念整理
(2)金融危機が示したストレステストの問題点
(3)金融規制とストレステスト

2.ストレステストの設計
(1)ストレステストの実施フロー
(2)ストレス・シナリオの設定方法
(3)ストレス・シナリオの例

3.ストレス・インパクトの計測
(1)ベースラインシナリオとストレスシナリオの展開
(2)マクロ経済指標のモデリング
(3)インパクト計測手法
(4)モデルリスクに対する考え方(モデル構築・運用)

4.ストレステストの活用
(1)ストレステスト実施体制(頻度、影響深度、報告方法等)
(2)RAFとの有機的な結合を考える(リスクアペタイト設定)

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
カテゴリ リース・カード 証券・アセットマネジメント 保険 銀行 法務・規制・リスク管理 金融技術コース
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お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   FAX : 03-3239-6545   E-mail : customer@seminar-info.jp
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