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経済価値ベースのERMの定量面および関連する規制動向≪基礎講座≫

～保険負債評価と金利リスク計測を中心に～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2016-10-14（金）　10:00～12:30
講師 キャピタスコンサルティング株式会社
マネージングディレクター
松平　直之　氏

東京海上火災保険（当時）を経て、タワーズペリン（当時）および投資銀行にて生損保会社に対するアドバイザリー業務を行い、2007年1月にキャピタスコンサルティング株式会社の設立に参加 その後同社にて、生損保会社に対して、ERM／ALM態勢導入、価値・リスク計量モデルの検証・高度化、リスク中立シナリオ生成モデルの作成等のサポートを行っている 日本アクチュアリー会にて、ALM研究会、国際基準実務検討部会、ERM資格委員会、保険会計部会の委員 東京大学大学院経済学研究科非常勤講師 日本アクチュアリー会正会員、日本証券アナリスト協会検定会員 著書として、「【全体最適】の保険ALM」、「金融リスクマネジメントバイブル」、「金融機関の市場リスク・流動性リスク管理態勢」がある（いずれも共著、金融財政事情研究会）

概要 国内保険会社の間では経済価値ベースのERMの浸透が進んでおり、関連する規制動向として、国内では経済価値ベースのソルベンシー規制導入に向けた検討の動き、海外ではEUにおけるソルベンシーIIの適用開始や国際的な保険規制であるICS（Insurance Capital　Standard）の検討の動きが見られます。ERMや規制動向に関するこうした潮流の中で、ERMにおける保険負債評価やリスク計測はどのように行われるのか、規制動向との関係でそれがどのように解釈されるのか、昨今の議論のポイントは何なのか、といった基礎的事項を理解するための機会は必ずしも多くないのが現状ではないかと思われます。そこで本セミナーでは、経済価値ベースのERMの定量面および関連する規制動向に関する基礎講座との位置付けで、最初に経済価値ベースで管理を行う意味を整理したうえで、保険負債評価と金利リスク計測について、マイナス金利下での計算やUFR（Ultimate Forward Rate）導入による影響を含めて基礎的事項を解説します。また、関連する規制動向として、ソルベンシーIIの実施基準およびICSのフィールドテストにおける保険負債評価と金利リスク計測の取扱いを解説します。
セミナー詳細 １．経済価値ベースで管理を行う意味
（１）経済価値とは何か、なぜ経済価値ベースでの管理が必要なのか
（２）経済価値ベースと会計上の指標の関係
（３）金利リスクコントロールおよび商品別収益性評価との関係

２．経済価値ベースでの保険負債評価と金利リスク計測
（１）経済価値ベースでの保険負債評価の基本的な考え方
（２）現在推計、リスクマージン、オプション・保証価値の計算
（３）金利リスク計測の基本的な考え方と諸論点
（４）UFR導入による保険負債評価と金利リスク計測への影響

３．関連する規制動向での保険負債評価と金利リスク計測の取扱い
（１）ソルベンシーIIの実施基準
（２）ICSの2015年および2016年のフィールドテスト

４．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、ＰＣの使用等はご遠慮ください
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