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金融機関における信用リスク管理の高度化≪基礎編≫

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受講区分 会場
開催日時 2015-06-03(水) 13:30~16:30
講師 日本リスク・データ・バンク株式会社
取締役常務執行役員
尾藤 剛 氏

1997年東京大学法学部卒、あさひ銀行を経て、2003年日本リスク・データ・バンク入社、06年より現職 金融機関のリスク管理に関するデータベースの企画・運営、スコアリングモデルの開発、国内企業におけるデフォルト発生動向の調査等に従事 公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員 著書に「プライムレート革命」(きんざい、08年、共著)、「ゼロからはじめる信用リスク管理」(同、11年)

概要 信用リスクとは、貸出金が戻ってこないことで発生する損失の大きさを、その発生する可能性と合わせて数値で表したものです。貸出を本業とする金融機関にとっては、多くの事業リスクのなかでも、特に厳重な管理が必要なリスク分野と言えます。また、金融機関以外でも、掛取引であれば売上代金が回収できない可能性があり、また、仕入先が倒産すれば納期が守れずに違約金を支払わねばならなくなることもありますが、これらはいずれも、取引先の信用リスクに含まれます。金融機関のみならず事業会社においても、安心して本業に注力するためには、信用リスクの管理は重要な経営のテーマとなります。本セミナーでは、目下の銀行における信用リスク管理業務を念頭に、その概念と目的、および具体的な管理手法としての信用格付制度とスコアリングモデルについて、基礎から解説します。信用リスク管理業務に携わって日が浅い担当者の方や基本的な業務知識を頭に入れておきたい管理者の方などに理解を深めていただけるよう、なるべく平易に、また実務における運用事例を交えて説明を進めていきます。
セミナー詳細 1.信用リスク管理の意義と目的
(1)デフォルト率の状況と今後の見通し
(2)信用リスク管理とは何か?
(3)信用リスク管理業務の全体像

2.信用リスク管理とスコアリングモデル
(1)信用リスクとスコアリングモデル
(2)スコアリングモデルの基礎知識
(3)スコアリングモデルの構築
(4)スコアリングモデルの検証

3.信用リスク管理と信用格付制度
(1)信用格付と自己資本比率規制
(2)債務者格付制度の概要
(3)デフォルト率(PD)推計の方法
(4)案件格付制度の概要
(5)デフォルト時損失率(LGD)推計の方法

4.質疑応答  ※録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
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