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金融機関におけるオペレーショナル・リスク管理の基本と高度化

～最新動向とバーゼル市中協議文書を踏まえ～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2015-01-27（火）　13:30～16:30
講師 プロティビティ合同会社
マネージングディレクタ
谷口　靖美　氏
アソシエイトディレクタ
青木　洋　氏

【谷口氏】
プロティビティにてERM、内部統制、内部監査サービスを担当　米国企業改革法対応、リスクマネジメント、内部監査等の高度化を目指す企業にリスクアプローチ、CSAアプローチ・ITツール導入など多くの実績を持つ　前職は、アーサーアンダーセンにて海外及び国内の会計監査・買収監査に従事した後、リスクマネジメント・コンサルティングを担当　内部統制評価指導士の日本第一号であり、内部監査へのCSA導入の草分け的存在　2003年より現職
米国公認会計士（USCPA）、公認内部監査人（CIA）、内部統制評価指導士（CCSA）

【青木氏】
大手邦銀に入行後、法人向けの貸付・外国為替業務に従事　その後国内ノンバンクに転じ証券化商品の組成業務等に従事する　2008年にプロティビティに転じ、金融機関向けのリスク管理、経営管理、規制対応に関するプロジェクトに参画する　11年から3年間金融庁監督局総務課健全性基準室に出向　14年8月よりプロティビティに復職し現在に至る

概要 金融機関におけるオペレーショナル・リスクは、その管理手法が進歩・発展している一方で、その管理対象範囲もオーソドックスな事務リスク等からシステムリスクやBCP態勢等まで広範になりつつある。また個別の管理対象も、例えばコンプライアンス分野においては海外コンプライアンス等、管理の深度を高める必要性が見受けられる。
本研修においては、そのような高度化し、重要性も高まっているオペレーショナル・リスク管理について、まず基本的な内容を確認した上で、国内外における最近の事例を踏まえつつ、高度化のポイントを解説する。
また、オペレーショナル・リスクについては、本年10月にバーゼル銀行監督委員会から、計測手法改訂と「健全なオペレーショナル・リスク管理のための諸原則」の市中協議文書案が公表されている。そこで、新たな計測手法である改訂標準的手法(rSA)と、「健全なオペレーショナル・リスク管理のための諸原則」の内容について概説する。
セミナー詳細 １．オペリスク管理の基本
（１）オペリスクの定義
（２）損失の定義
（３）オペリスクの管理
（４）統合的リスク管理(含む信用リスク、市場リスク)との関係
（５）規制上の取扱
　(a)バーゼル規制におけるオペリスク
　(b)第1の柱における取扱
　(c)第2の柱における取扱
　(d)第3の柱における取扱

２．オペリスク管理の最新動向
（１）オペリスク管理の手法
　(a)定量化手法
　(b)定性的手法
（２）オペリスクの管理態勢
　(a)経営層の関与
　(b)オペリスク管理部門
　(c)内部監査部門
　(d)PDCAサイクル
（３）個別論点
　(a)外部委託管理
　(b)システムリスク
　(c)BCP
　(d)コンプライアンスリスク
（４）海外事例

３．バーゼル銀行監督による市中協議案について
（１）改訂標準的手法(rSA)について
（２）「健全なオペレーショナル・リスク管理のための諸原則」について

４．オペレーショナルリスクとＣＳＡ
（１）ＣＳＡ手法の最新動向
（２）ＣＳＡワークショップ手法の概要とメリット
（３）ＣＳＡワークショップの留意点

５．質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。 
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