金融機関における統合リスク管理態勢の構築≪基礎編≫セミナー｜過去セミナー

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金融機関における統合リスク管理態勢の構築≪基礎編≫

～実効性向上のためのポイントを総点検～

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2013-10-09（水）　13:30～16:30
講師	株式会社日本総合研究所理事西口　健二　氏 1981年京都大学理学部卒 84年大阪大学理学部数学教室助手 87年理学博士 87-88年西独マックス・プランク研究所客員研究員 89年三井銀行（現三井住友銀行）入行 91-92年米NYデリバティブ子会社 2001年統合リスク管理部副部長 05年オペレーショナルリスク管理室長 09年日本総合研究所理事著作等:1998年ニューヨーク連銀主催国際会議「岐路に立つ金融サービス、21世紀の自己資本規制」で講演（Economic Policy of NY FRB(1998)に論文掲載） 2010年｢リスク管理を中心とする金融機関の将来展望｣(財務省ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾚﾋﾞｭｰ101号）2011年「金融リスク管理の現場」（金融財政事情研究会）

概要	統合リスク管理の手法は、このところ急速に金融機関に広まってきている。その一方で、苦労して導入したものの、どうもうまく実務や経営に活かせてないと悩んでいる方々が多いのではないか。そこで、本セミナーでは、いかにすれば実効性が向上するかという観点から解説を進める。内容は、組織・体制の構築から具体的なリスク資本管理に至るまでを、定性面と定量面のバランスを取りながら実務的に解説する。さらに、最近、重要性が増してきているストレステストについても統合リスク管理の一環として詳細に説明する。金融規制については、ボルカールールやベイルインといった国際的動向にも対応して解説をするが、それに加え、バーゼルⅢの国内適用への対応としてコア資本とリスク資本の関係についても掘り下げる。異次元の金融政策や、金利・株式等でボラタイルな市場が続いている中、今まさしく統合リスク管理が重要な時だ。ついては、本セミナーでは、このような環境下での統合リスク管理の実際の運用についてしっかり疑似体験をしてもらえるように、具体的事例を数多く盛り込む。したがって、生損保や地銀、信託、証券、さらに商社等において、統合リスク管理について以前より重要性を認識しながらも、実務に十分活かして実効性を上げることができているかに疑問を持っている方々に、本セミナーは的確な処方箋となろう。また、即実務対応できることを狙いとするが、基礎から丁寧に解き明かしていくので、特段の予備知識は不要であり、経営企画・リスク管理・監査・IT等に関わる経営層から実務家までの幅広い層を対象とするものである。
セミナー詳細	１．統合リスク管理の考え方と組織・体制作り（１）統合リスク管理の考え方（２）組織・体制作りの勘所（リスク管理手続、内部監査、ガバナンス）　２．統合リスク管理の基礎　～リスク資本管理～（１）基本プロセス　(a)リスクの特定（市場・信用・オペ・流動性・風評リスク）　(b)リスクの計量化（VaRモデルの設計と特性）　(c)リスク資本極度管理（自己資本ベースのリスク管理）（２）その他の基本事項（新規事業、バーゼル規制との二重管理、政策株）３．今、求められる統合リスク管理　～実効性向上のポイント～（１）リスク資本極度管理の実効性向上　(a)罠に陥らないための点検と見直し　(b)想定最大シナリオの適切な設定方法（２）ストレステスト体制の構築　　　(a)ストレステストの考え方　(b)ストレステストの実効性向上のポイント　（３）緊急時のためのリスク管理体制４．国際的な金融規制動向と国内適用（１）金融規制見直しの国際的動向（GｰSIFs対応、欧州問題と規制ストレステスト）（２）バーゼルⅢの国内適用－コア資本とリスク資本の管理－５．統合リスク管理の具体的な運用事例　～経営への付議報告の例～（１）期末・期初の定例でのリスク資本極度設定やストレステスト事例（２）期中の市場急変時での対応事例６．将来に向けて　～金融規制強化と金融システムのリスク対応～　　７．質疑応答　　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

概要

　統合リスク管理の手法は、このところ急速に金融機関に広まってきている。その一方で、苦労して導入したものの、どうもうまく実務や経営に活かせてないと悩んでいる方々が多いのではないか。そこで、本セミナーでは、いかにすれば実効性が向上するかという観点から解説を進める。
内容は、組織・体制の構築から具体的なリスク資本管理に至るまでを、定性面と定量面のバランスを取りながら実務的に解説する。さらに、最近、重要性が増してきているストレステストについても統合リスク管理の一環として詳細に説明する。金融規制については、ボルカールールやベイルインといった国際的動向にも対応して解説をするが、それに加え、バーゼルⅢの国内適用への対応としてコア資本とリスク資本の関係についても掘り下げる。
異次元の金融政策や、金利・株式等でボラタイルな市場が続いている中、今まさしく統合リスク管理が重要な時だ。ついては、本セミナーでは、このような環境下での統合リスク管理の実際の運用についてしっかり疑似体験をしてもらえるように、具体的事例を数多く盛り込む。
したがって、生損保や地銀、信託、証券、さらに商社等において、統合リスク管理について以前より重要性を認識しながらも、実務に十分活かして実効性を上げることができているかに疑問を持っている方々に、本セミナーは的確な処方箋となろう。また、即実務対応できることを狙いとするが、基礎から丁寧に解き明かしていくので、特段の予備知識は不要であり、経営企画・リスク管理・監査・IT等に関わる経営層から実務家までの幅広い層を対象とするものである。

セミナー詳細

１．統合リスク管理の考え方と組織・体制作り
（１）統合リスク管理の考え方
（２）組織・体制作りの勘所（リスク管理手続、内部監査、ガバナンス）　

２．統合リスク管理の基礎　～リスク資本管理～
（１）基本プロセス
　(a)リスクの特定（市場・信用・オペ・流動性・風評リスク）
　(b)リスクの計量化（VaRモデルの設計と特性）
　(c)リスク資本極度管理（自己資本ベースのリスク管理）
（２）その他の基本事項（新規事業、バーゼル規制との二重管理、政策株）

３．今、求められる統合リスク管理　～実効性向上のポイント～
（１）リスク資本極度管理の実効性向上
　(a)罠に陥らないための点検と見直し
　(b)想定最大シナリオの適切な設定方法
（２）ストレステスト体制の構築　　
　(a)ストレステストの考え方
　(b)ストレステストの実効性向上のポイント　
（３）緊急時のためのリスク管理体制

４．国際的な金融規制動向と国内適用
（１）金融規制見直しの国際的動向（GｰSIFs対応、欧州問題と規制ストレステスト）
（２）バーゼルⅢの国内適用－コア資本とリスク資本の管理－

５．統合リスク管理の具体的な運用事例　～経営への付議報告の例～
（１）期末・期初の定例でのリスク資本極度設定やストレステスト事例
（２）期中の市場急変時での対応事例

６．将来に向けて　～金融規制強化と金融システムのリスク対応～　　

７．質疑応答　　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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関連キーワード	統合リスク管理 VaR ストレステストバーゼルⅡ 内部監査 G-SIFs

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