信用スコアリングモデル・格付制度の基礎と実務対応≪信用リスク管理シリーズ　基礎編≫セミナー｜過去セミナー

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信用スコアリングモデル・格付制度の基礎と実務対応≪信用リスク管理シリーズ　基礎編≫

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受講区分	会場
開催日時	2013-02-12（火）　13:30～16:30
講師	有限責任あずさ監査法人金融事業部　金融アドバイザリー部シニアマネジャー曽我部　淳　氏シニアコンサルタント太田　政夫　氏【曽我部氏】大手邦銀に入行後、金融工学を専門業務とする銀行子会社にて主に信用リスク管理高度化に係るアドバイザリー業務に従事。2003年に当法人入所後は、金融機関向けの信用リスク・統合的リスク管理態勢、バーゼルⅡ内部格付手法対応などを中心としたアドバイザリー業務に従事。【太田氏】大手邦銀に入行後、リスク管理部署にて市場リスク管理及び信用リスク管理業務に従事。2012年に当法人入所後は、金融機関向けの信用リスク管理態勢、バーゼルⅡ対応などを中心としたアドバイザリー業務に従事。

概要	信用リスク管理の高度化を進めていく上で、その礎をなす格付制度の重要性については広く理解されており、多くの金融機関でこれまでに何らかの方法で格付制度の高度化に向けた取り組みを実施しています。特にバーゼルⅡの導入を契機に、内部格付手法採用行が充足すべき一定の要件（告示上の「最低要件」）をベンチマークとして、格付制度が果たすべき機能、格付付与方法、検証方法や内部統制など幅広いテーマについて業界で議論されており、一定の考え方が整理されてきていると言えます。また、格付付与に用いられる信用スコアリングモデルについても、統計手法を駆使した開発技術が急速に進展してきたこともあり、その構築や検証方法についてもデファクト・スタンダードが確立されてきていると言えます。本セミナーでは、これまでの業界議論や確立されてきた手法を効率的に理解して頂くことを目的として、信用スコアリングモデルや格付制度（PD推計を含む）の運営及び検証実務に係る基礎及びポイントを解説します。本セミナーの対象として、格付制度の設計・運営に携わっている新任担当者およびその管理者、格付付与業務を行っている担当の方、あるいは内部監査部門の担当の方を想定しています。なお、統計知識を得意としていない実務担当者や、基礎知識であるがゆえに今さら周囲に質問しにくいと感じている方も対象です。
セミナー詳細	◆ 特別キャンペーン： 3/31までのお申込み限り ◆ 　 2回分回数券を 60,000円(税込み) で販売（有効期限9月30日） ※お申し込みは、個人情報の入力画面の連絡事項欄に「2回分回数券を利用」と記入してください。 ※入力内容の確認画面の参加費が定価で表示されますが、請求書は60,000円で発行されます。（クレジットカード決済をご希望の場合は別途お問合せください） -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- １．内部格付手法的な格付制度（１）「最低要件」の読み方（２）文書化、内部統制（３）債務者格付と案件格付（４）リテールの格付制度（プール区分）（５）格付の思想と実態運営（PITとTTC）２．信用スコアリングモデルの基礎（１）モデルの構築プロセス（２）構築時に用いる統計手法の基礎（３）モデルの限界の理解３．デフォルト率（PD）の推計（１）PD推計方法の基礎（一般的な推計プロセスの理解）（２）実績値に基づく集計と留意事項（３）高格付ゾーン（LDP）の推計と近時の議論（４）実績値に対する補正方法４．検証実務（１）検証業務の全体像（フレームワーク）（２）検証手法の基礎（３）検証実務上の論点（優先順位の整理、評価・見直しの基準等）５．質疑応答　 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

概要

信用リスク管理の高度化を進めていく上で、その礎をなす格付制度の重要性については広く理解されており、多くの金融機関でこれまでに何らかの方法で格付制度の高度化に向けた取り組みを実施しています。特にバーゼルⅡの導入を契機に、内部格付手法採用行が充足すべき一定の要件（告示上の「最低要件」）をベンチマークとして、格付制度が果たすべき機能、格付付与方法、検証方法や内部統制など幅広いテーマについて業界で議論されており、一定の考え方が整理されてきていると言えます。また、格付付与に用いられる信用スコアリングモデルについても、統計手法を駆使した開発技術が急速に進展してきたこともあり、その構築や検証方法についてもデファクト・スタンダードが確立されてきていると言えます。本セミナーでは、これまでの業界議論や確立されてきた手法を効率的に理解して頂くことを目的として、信用スコアリングモデルや格付制度（PD推計を含む）の運営及び検証実務に係る基礎及びポイントを解説します。本セミナーの対象として、格付制度の設計・運営に携わっている新任担当者およびその管理者、格付付与業務を行っている担当の方、あるいは内部監査部門の担当の方を想定しています。なお、統計知識を得意としていない実務担当者や、基礎知識であるがゆえに今さら周囲に質問しにくいと感じている方も対象です。

セミナー詳細

◆ 特別キャンペーン： 3/31までのお申込み限り ◆
　 2回分回数券を 60,000円(税込み) で販売（有効期限9月30日）

※お申し込みは、個人情報の入力画面の連絡事項欄に「2回分回数券を利用」と記入してください。
※入力内容の確認画面の参加費が定価で表示されますが、請求書は60,000円で発行されます。
（クレジットカード決済をご希望の場合は別途お問合せください）
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１．内部格付手法的な格付制度
（１）「最低要件」の読み方
（２）文書化、内部統制
（３）債務者格付と案件格付
（４）リテールの格付制度（プール区分）
（５）格付の思想と実態運営（PITとTTC）

２．信用スコアリングモデルの基礎
（１）モデルの構築プロセス
（２）構築時に用いる統計手法の基礎
（３）モデルの限界の理解

３．デフォルト率（PD）の推計
（１）PD推計方法の基礎（一般的な推計プロセスの理解）
（２）実績値に基づく集計と留意事項
（３）高格付ゾーン（LDP）の推計と近時の議論
（４）実績値に対する補正方法

４．検証実務
（１）検証業務の全体像（フレームワーク）
（２）検証手法の基礎
（３）検証実務上の論点（優先順位の整理、評価・見直しの基準等）

５．質疑応答　 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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