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【金融実務基礎講座】証券化商品に対するリスク管理等の考え方

規制や監督の動向等を交えて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-09-17(木) 13:30~16:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ シニアマネジャー
中村 淳一 氏

早稲田大学商学部卒業。都市銀行にてABCP、デリバティブ、英国証券現地法人にてリスク管理、ユーロ市場の証券化、CDO等の組成販売を担当。帰国後、銀行系証券会社にて金銭債権証券化の組成、証券化商品を中心とした投資運用を担当。外資系証券会社にてストラクチャードファイナンスのアレンジ、投資家向け時価評価業務を経て、監査法人トーマツ入社。日本証券アナリスト協会検定会員。銀行、証券、リース会社等に対し、内部統制やリスク管理高度化支援業務を実施している。

概要 証券化商品は金融機関等における運用対象として定着しているが、その内容の複雑さや歴史の浅さなどもあって、特に経営層などにおいて理解が十分であるとは言いがたい。サブプライム問題を契機とした金融危機により金融機関が大きなダメージを受け、実体経済にも影響が及ぶに至り、証券化商品に対して「悪玉論」、敬遠する傾向などもみられる。一方で、バーゼル委員会や各国監督当局から、規制強化の方針が打ち出されるなど、金融機関は証券化商品のリスク管理態勢の再構築を求められている状況にある。 こうした背景を踏まえて本講義では、経営層や新任の役職者のほか、証券化商品の知識を要する実務家を対象に、そもそも証券化商品を資産運用対象としていかに考えるべきかを改めて検討したうえで、今後の経営やリスク管理等を検討するうえでの土台となる考え方を提示することを目的とする。金融機関において関連業務の経験を有する講師の立場から、前提知識として、従来のリスク管理の問題点などを議論したうえ、規制動向について解説する。また、今後のリスク管理態勢や経営者の関与の仕方などについて議論することとする。なお、定量的なリスク管理手法等については対象外とする。
セミナー詳細 1.従来のリスク管理の問題点
   (1)証券化商品の概観
   (2)証券化商品のリスク特性
   (3)外部格付への過度な依存

2.規制・監督動向
   (1)バーゼルⅡにおける改定
   (2)監督当局の動向

3.リスク管理態勢
   (1)購入時における分析態勢
   (2)購入後のモニタリング
   (3)経営陣の関与

4.質疑応答

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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