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バーゼルⅢの資本政策・リスク管理に関するポイントと今後への影響

タイムラインの確定を踏まえた実務面での要検討事項
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-01-26(水) 13:30~16:30
講師 有限責任あずさ監査法人
FMG事業部 シニアマネジャー
北野 利幸 氏

92年東京大学教養学部卒業後、政府系金融機関に入行。総合企画部にて全行リスク管理業務の立ち上げ後、02年より米系格付会社にて格付アナリスト、06年より米系大手投資銀行ストラクチャード・プロダクツ・グループにてプライシング・ストラクチャリングチームを統括、09年より現職にて金融機関向けの信用リスク関連アドバイザリ業務に従事。一貫して金融リスク、特に信用リスクの評価・設計業務に携わる。MBA(カリフォルニア大学バークレー校)、工学博士(東京工業大学)、日本証券アナリスト協会検定会員。査読付論文として「デフォルト実績データによるデフォルト依存関係の推定-2ファクターモデルによるアセット相関の最尤推定-」(日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌、50、42-67 (2007))他。

概要 現在最終の詰めが進んでいるバーゼル規制の改正については、これまで断片的にリリースされてきた文書にいよいよ正式に「バーゼルⅢ」の名が冠され、所要自己資本の達成水準やタイムラインも概要が固まるところとなった(2010年11月19日現在)。
今回の規制強化は、金融危機の反省を受け、伝統的なバンキングを想定した過去の規制では把握されなかったリスクの捕捉と、それに対する適切なリスクバッファーの確保という、極めて当たり前の目的に沿っている一方で、比較的高度な金融技術を対象としていることで、本邦の金融機関にはフォローの難しい側面もあるようである。また今回は、資本側に多くの変更があること、またトレーディング勘定の信用リスク、デリバティブカウンターパーティリスク、証券化商品、流動性等、市場性の信用リスクにフォーカスが当たっていることから、企画部門、リスク管理部門、市場部門のより緊密なコミュニケーションが必要となると考えられる。
本講演では、このような状況を踏まえ、これまでに発表され、国内規制に導入されると見られる各文書の要点を、本邦金融機関の実務における重要度に鑑み濃淡をつけて紹介するとともに、所要自己資本比率(第一の柱)に影響を与え得るポイントについて、具体的なアクションを視野に入れた解説を行うこととする。なお、講演時までにアナウンスされた規制要件詳細等、最新の動向については、可能な範囲で言及する。
セミナー詳細 1.はじめに

2.現在導入が見込まれるバーゼルⅢ関連規制の要点
   (1)発表された規制案とそのポイント
   (2)今後の見通し

3.資本政策に関連する事項
   (1)資本の質の向上
   (2)コンティンジェント・キャピタル
   (3)可変自己資本ターゲットと社外流出制限
   (4)レバレッジ比率・流動性比率

4.金融取引に関連する事項
   (1)トレーディング勘定の追加的リスクとストレスVaR
   (2)カウンタパーティリスクに関するCVAチャージ
   (3)証券化商品・アセットファイナンスの資産分類

5.外部格付利用の要件の強化
   (1)証券化投融資時のデューデリジェンス
   (2)期中モニタリング

6.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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