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【特別企画】バーゼル規制を巡る最新動向と実務対応

バーゼルⅡ対応実務の最先端と現状の諸問題、バーゼルⅢの最新動向と規制内容、IFRSを含む今後の対応
本セミナーは終了しました。
開催日時 2011-06-28(火) 13:30~16:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ パートナー
桑原 大祐 氏

有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ シニアマネジャー
藤谷 容生 氏

有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ マネジャー
中島 悠来穂 氏

有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ シニアスタッフ
岡崎 貫治 氏

有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ シニアスタッフ
濱田 文久 氏

【桑原氏】
東京大学工学部卒業。大手金融機関においてデリバティブディーリング、市場リスク管理、ALM担当の後、大手監査法人系コンサルティング会社を経て07年監査法人トーマツ入所。不動産鑑定士補。UNC Chapel Hill MBA。金融機関のIFRS対応、リスク管理高度化及びバーゼルⅡ対応支援を幅広く実施。著書等として『バーゼルⅡ対応のすべて』(共著、金融財政事情研究会、08年3月)、『内部監査高度化のすべて』(共著、同、10年11月)、「会計・規制の高度化と銀行経営」(金融財政事情、11年3月14日号)ほか。

【藤谷氏】
京都大学理学部卒、京都大学大学院理学研究科修士課程修了、同博士後期課程満期退学。大手金融機関共同出資の金融技術開発専門会社でALM・市場リスク領域を中心とする事業リスク管理高度化支援業務を長く経験。10年有限責任監査法人トーマツ入所後も、リスク管理に係るコンサルティングや金融数理分析を担当。直近では、信用リスク管理やIFRS導入支援に係るアドバイザリー業務に多数関与している。

【中島氏】
慶應義塾大学経済学部卒業。大手金融機関において市場リスク管理の実務及びリスク管理態勢構築に係る企画業務に従事。大手監査法人にて、金融機関向けリスク管理アドバイザリー業務を多数実施。11年有限責任監査法人トーマツに入社。自己資本規制比率算定、パラメータ推計等のバーゼルⅡ対応支援や統合的リスク管理態勢構築支援等を幅広く実施。京都大学大学院経営管理教育部(ファイナンスプログラム専攻)修了。

【岡崎氏】
慶應義塾大学経済学部卒業。大手金融機関においてアセットマネジメント、コンプライアンス、データベース機関にて信用リスクデータ分析を担当の後、10年監査法人トーマツ入所。日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了(MBA)。金融機関の信用リスク管理態勢の高度化、ストレステスティング支援、各種計量分析を実施。主な著書(共著)は『信用リスクの測定と管理―Excelで学ぶモデリング』(中央経済社、11年3月)、「マクロ経済効果を考慮したデフォルト確率の期間構造推定」(早稲田大学ファイナンス総合研究所ワーキングペーパーシリーズ、09年5月)

【濱田氏】
東京都立大学工学部卒業。情報システムベンダーにおいてバーゼルⅡ対応システムの構築業務に従事した後、大手監査法人を経て08年監査法人トーマツに入社。金融機関の信用リスク管理態勢の高度化、信用格付制度構築支援、バーゼルII対応支援に関わるデータ分析、パラメータ推計に関連するアドバイザリーを実施する。

セミナー詳細 【6月28日(火) 13:30~16:30】

1.バーゼルⅡからバーゼルⅢへ向けた変更点
  (1)バーゼルⅡおよびⅢの概要
  (2)リスクアセット算定
  (3)信用リスクの削減手法(CRM)

2.信用格付制度における変更点と対応策
  ~バーゼルⅡ対応における最新の課題を踏まえ、
    バーゼルⅢとIFRSを見据えて
  (1)スコアリング・モデル
  (2)信用格付制度
  (3)IFRS時代の格付制度

<質疑応答/ディスカッション>

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【6月29日(水) 10:30~16:30】

3.パラメータ推計
  (1)リテールプール区分
  (2)PD推計およびLGD推計
  (3)AIRBへ向けたコーポレートLGD推計

4.信用リスクのストレス・テスト

<質疑応答/ディスカッション>

5.IFRSにおける信用リスクの論点
  (1)期待損失アプローチの概要
  (2)オープン・ポートフォリオにおけるシミュレーション
  (3)CVA

6.PDの期間構造の推計手法

<質疑応答/ディスカッション>

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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