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ストレステストを巡る実務上の課題及び最新動向と今後の対応

金融規制を踏まえたあるべき姿、実践的ストレステストの具体的手法、実施における課題など
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-11-02（水）　13:30～16:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ マネジャー
岡崎 貫治 氏

慶應義塾大学経済学部卒業。大手金融機関において市場業務に関するコンプライアンス、データベース機関にて信用リスクデータ分析を担当の後、10年監査法人トーマツ入所。日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了（MBA）。金融機関の信用リスク管理態勢の高度化、ストレステスティング支援、各種計量分析を実施。主な著書（共著）は『信用リスクの測定と管理―Excelで学ぶモデリング』（中央経済社、11年3月）、「マクロ経済効果を考慮したデフォルト確率の期間構造推定」（早稲田大学ファイナンス総合研究所ワーキングペーパーシリーズ、09年5月）。

概要 世界的金融危機はValue at Risk（VaR）やスコアリング・モデルなどを始めとする、特定の計量的手法に強く依存したリスク管理体制の問題点を明らかにした。従来より、ストレステストはリスク管理の重要な手法として存在してきたが、こうした問題点を克服する手段として、様々なストレス事象を包括的に取り込み、さらにフォワードルッキングな視点に立ったストレステストは、国際的潮流として重要性が高まっている。フォワードルッキングなシナリオに基づくストレステストに関しては、バーゼル銀行監督委員会「健全なストレス・テスト実務及びその監督のための諸原則」や金融庁検査基本方針などからもその重要性が指摘されているところではあるが、現状、各金融機関の取組みにおいてはその内容ならびに進捗度、またレベル感には差異があることも事実であろう。こうした状況の下、引き続き着実な対応が求められており、より実効性のあるストレステスト高度化に向けた取組みは喫緊の課題である。
本講演では、世界的金融危機と、それに続く深刻な景気後退を経験した金融機関におけるストレステストの最新の実務動向と具体的手法を解説し、今後どのようにその高度化を図っていくべきなのかを検討する。
金融規制がイメージするストレステストを踏まえ、あるべきストレステストの姿を整理する。そのうえで、フォワードルッキングな視点に立った実践的ストレステストの具体的手法について解説を行うとともに、課題点についても考察を行う。また、ストレステストの業務への導入から継続的な運用に至る点についても事例を交えて考察する。
セミナー詳細 １．金融規制とあるべきストレステストの姿
　　　(1)ストレステストの最新実務動向
　　　(2)組織としてのストレステストへの関わり方
　　　(3)ストレステストの目的

２．シナリオ条件の設定
　　　(1)ウィークポイントの探索方法
　　　(2)リスクアペタイトの考え方

３．シナリオ作成
　　　(1)直近ストレス情報の活用方法
　　　(2)過去ストレス事象の活用方法
　　　(3)ウィークスポットを突くシナリオの考え方
　　　(4)ストレス波及経路の考え方
　　　(5)リバース・ストレスシナリオの考え方

４．ストレスインパクトの計測
　　　(1)マクロ経済指標のリスク・パラメーターへの落とし込み
　　　(2)過去ストレス事象をベースとしたインパクトの与え方

５．ストレステスト実施の課題と継続的な運用
　　　(1)リスク管理部署の役割
　　　(2)継続的運用を可能とする実施態勢と高度化の事例

６．まとめ

７．質疑応答／ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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