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最新金融規制動向とストレステストによるリスク管理実務

～バーゼルⅢ時代のストレステストは何をすべきか～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2012-01-17（火）　13:30～16:30
講師 株式会社日本総合研究所
理事
西口　健二　氏

1981年京都大学理学部卒。84年大阪大学理学部数学教室助手。87年理学博士。87-88年西独マックス・プランク研究所客員研究員。89年三井銀行（現三井住友銀行）入行。91-92年　米NYデリバティブ子会社。2001年統合リスク管理部副部長。05年オペレーショナルリスク管理室長。09年日本総合研究所 理事。
【著作等】1998年ニューヨーク連銀主催国際会議「岐路に立つ金融サービス、21世紀の自己資本規制」で講演（Economic Policy of NY FRB(1998)に論文掲載）。2010年 「リスク管理を中心とする金融機関の将来展望」(財務省フィナンシャルレビュー101号）。

セミナー詳細 リーマンショックから欧州債務問題においてストレステストという言葉を頻繁に耳にする。銀行の耐性を分析して必要な対応を講じるための手法として期待されているからだ。しかしながら、ストレステストは、金融においては10年以上も前から知られていたにもかかわらず、どちらかというと専門部署内の試算という側面が強く、本来のリスク管理において十分に活用されているとは言い難い。そこで本講演では、ストレステストについて、体制の構築と運用の両面から解説して、金融機関経営において何をすることなのか、どうすれば実効性があがるのかを実務的に示すことを目的とする。また、その前提としてバーセルⅢ等の金融規制の最近の動向についても言及する。さらに、緊急時のためのリスク管理として、株式、債券、為替市場や信用リスク等の相関関係の変動に強靭なＡＬＭや、ＢＣＰ（業務継続計画）が機能するかのリスク評価、そして地震のリスクへの経営資源の備えについて紹介する。そして最後に、今後の発展として、マクロ経済と金融との連関を織り込んだストレステストを最新の話題として解説する。本セミナーは、即実務対応できることを狙いとし、金融機関の経営企画・リスク管理・監査・IT等に関わる経営層から実務家までの幅広い層を対象とするものである。

講義詳細
１．金融規制動向と欧州問題
（１）バーゼルⅢとG－ＳＩＢsへの資本サーチャージ規制
（２）欧州問題と規制ストレステスト　　　　　　　

２．ストレステスト体制の構築
（１）統合リスク管理の全体像
（２）ストレステストの考え方
（３）ストレステスト体制の具体的な構築
　①想定最大シナリオの設定方法とリスク資本極度の枠組みの再構築
　②機動的なシナリオの導出・影響度算定・対応における実務　　　　　　　　　　　　

３．ストレステスト体制の運用
（１）リスク管理の罠
（２）ストレステストの実効性向上（ストレステスト実施の事例研究）

４．緊急時のためのリスク管理体制
（１）株式、債券、為替市場や信用リスク等の相関関係の変動に強靭なＡＬＭ
（２）地震のリスクへの経営資源の備えとＢＣＰ（業務継続計画）のリスク評価　

５．今後の展開
（１）マクロリスク管理とストレステスト
（２）金融規制の方向

６．質 疑 応 答 　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい
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