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バーゼルIIIと最新デリバティブ市場動向

※本セミナーは過去に開催したものです。現在は資料販売のみ行っており、セミナーへの募集は行っておりません。
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※資料は白黒印刷により製本した後、郵送にてお送り致します。

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開催日時 2012-02-27(月) 13:30~16:30
講師 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
カウンターパーティー・ポートフォリオ・マネジメント部長
富安 弘毅 氏

債券統括本部 ポートフォリオ戦略部 ヴァイスプレジデント
大石 佳敬 氏

【富安氏】
一橋大学で国際金融、同大学院国際企業戦略研究科で金融工学を専攻。米国UCLAアンダーソンスクールにてMBAを取得。日米の金融機関で20年にわたりリスク管理業務に携わり、現在はモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社カウンターパーティー・ポートフォリオ・マネジメント部長として、アジア全域のカウンターパーティーリスク管理業務に携わる。リーマンブラザーズ証券の破綻時には、ポジションの再構築、清算等につき、本社と連携してアジアで陣頭指揮を取る。主な著書に『ファイナンス計量分析入門』(東洋経済新報社、共著)、『リスクマネジメントの本質』(共立出版、共訳)、『信用リスクモデル入門』(東洋経済新報社、共訳)がある。

【大石氏】
2001 年東京大学大学院工学系研究科修了、2006年ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)ファイナンス修士課程修了。2001年日本銀行入行。主として、金融機構局(旧考査局)リスクアセスメント担当において、大手銀行・証券会社等に対する考査業務に従事。2008年プライスウォーターハウスクーパース株式会社(旧PwCアドバイザリー株式会社)に入社。GRC(ガバナンス、リスク管理、コンプライアンス)グループにおいて、金融機関のリスク管理に係るアドバイザリー業務に従事。2010年モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に入社。

資料価格 3,240円(消費税込み)
セミナー詳細 リーマンショックを受け、デリバティブ市場のあり方、カウンターパーティーリスク管理をめぐる環境は大きく変化しつつあります。特にバーゼル委員会が、カウンターパーティーリスクの3分の2はCVAから発生したとし、バーゼルⅢにおいてもCVAリスクの把握が義務付けられるなど、今後は各社ともこの対応に迫られることになります。本セミナーでは、まず前半部分で金融危機後の金融規制について、カウンターパーティーリスク管理に焦点を当てつつ整理を行います。その上で、バーゼルⅢにおけるカウンターパーティーリスク管理上の論点について、CVAリスクへの資本賦課などを中心に解説を行います。そして後半部分で、カウンターパーティーリスクに関する最新動向を、実務的視点から解説いたします。特に昨今急速に市場の注目を集めているOISディスカウントへの移行と、それに関連するトピックとしてStandard CSA、集中清算機関を通した取引について説明し、今後のデリバティブマーケットの方向性を占います。

講義詳細
1.金融危機後の金融規制の動き
(1)金融規制に係る国際的な潮流
(2)バーゼルⅢの概要

2.バーゼルⅢにおけるカウンターパーティーリスク管理上の論点
(1)CVAリスクへの資本賦課
(2)その他の論点

3.CVAの基礎
(1)CVA導入のメリット
(2)CVAヘッジが市場に与える影響
(3)誤方向リスク(Wrong Way Risk)への対応

4.OISディスカウント
(1)CSAがプライシングに与える影響
(2)OISディスカウント採用で利益が上がる取引
(3)OISディスカウントによって発生する問題

5.担保契約の標準化(Standard CSA)

6.バーゼルⅢが市場に与える影響
(1)バーゼルⅢが変えるヘッジ構造

7.集中清算機関(CCP)設立とそのインパクト

8.質 疑 応 答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
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TEL : 03-3239-6544   FAX : 03-3239-6545   E-mail : customer@seminar-info.jp
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