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マイナス金利下のALMの課題
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2016-11-22（火）　9:30～12:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
シニアマネージャー
大島　一朗　氏

金融機関にて、ALMの企画運営とモデル開発を担当後、信用リスク管理の企画とCVAのリスク管理を担当　ALMでは、コア預金のモデル開発と見合い運用のシミュレーションを行い、金利リスク管理の高度化に貢献した　また、仕切りレート運用についてもモデル開発や運営ルールの設計を行った　信用リスク管理では、ポートフォリオ戦略やヘッジ取引のシミュレーションや費用配賦ルールの設計を行った

概要 マイナス金利の長期化が予想される中、マイナス金利下のALMの試行が始まっております。今後のマイナス金利下のALM／FTPの運営方法について事例をご紹介させていただきます。
また、マイナス金利に伴い外貨調達コストが上昇する中、外貨ALMの見直しの機運が業態や規模を問わず高まっております。特に通貨スワップやのコストについては、今後も上昇することが想定され、外貨B/Sのコントロールが課題となっております。外貨流動性リスクを抑制しつつ、外貨B/Sの収益性を高めていくための方法についてご紹介させていただきます。
セミナー詳細 １．マイナス金利下でのALM課題
（１）マイナス金利がALMに与えた影響
（２）マイナス金利のALMの課題（仕切りレート運営、債券運用）

２．マイナス金利下での仕切りレート運営
（１）マイナス金利下での仕切りレート運営に求められる要件
（２）具体的な仕切りレートの例

３．外貨調達コストマネジメント
（１）外貨調達コストの上昇の背景
（２）外貨バランスシートマネジメントの方法

４．マイナス金利下でのバランスシートマネジメント
（１）マイナス金利下で発生するバランスシートの特徴
（２）金利リスク、流動性リスクの変質

５．質疑応答※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
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